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金融風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理范文第1篇

關(guān)緊詞:金融風(fēng)險(xiǎn);管理研究

1金融風(fēng)險(xiǎn)管理的起源

金融風(fēng)險(xiǎn)管理的產(chǎn)生與發(fā)展主要得益于以下三個(gè)方面的原因:首先,在過(guò)去的三十多年時(shí)間內(nèi),世界經(jīng)濟(jì)與金融市場(chǎng)的環(huán)境和規(guī)則都發(fā)生了巨大的變化。金融市場(chǎng)大幅波動(dòng)的頻繁發(fā)生,催生了對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理理論和工具的需求;其次,經(jīng)濟(jì)學(xué)特別是金融學(xué)理論的發(fā)展為金融風(fēng)險(xiǎn)管理奠定了堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ);最后,計(jì)算機(jī)軟,硬件技術(shù)的迅猛發(fā)展為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持與保障。

2風(fēng)險(xiǎn)和金融風(fēng)險(xiǎn)的定義

粗略地講,風(fēng)險(xiǎn)可以被定義為對(duì)未來(lái)結(jié)果不確定性的暴露。

在風(fēng)險(xiǎn)的定義中包含了兩個(gè)極其重要的因素:首先是不確定性。不確定性可以被認(rèn)為是一個(gè)或幾個(gè)事件分布。因此,每一個(gè)事件的發(fā)生都應(yīng)該對(duì)應(yīng)著一定的概率。為了研究風(fēng)險(xiǎn),對(duì)未來(lái)結(jié)果及其發(fā)生的概率就應(yīng)該有一個(gè)精確的描述。但是從風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐角度來(lái)講,未來(lái)可能存在的結(jié)果及其服從的概率分布特征常常是不可知的。因此人們?cè)诠芾盹L(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候,常常需要對(duì)此進(jìn)行主觀的推斷;第二個(gè)因素是對(duì)這種不確定性的暴露。

3金融風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)

3.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(Market risk),它是由于市場(chǎng)因素(如利率,匯率,股價(jià)以及商品價(jià)格等)的波動(dòng)而導(dǎo)致的金融參與者的資產(chǎn)價(jià)值變化的風(fēng)險(xiǎn)。

3.2 信用風(fēng)險(xiǎn)(Credit risk),它是由于借款人或市場(chǎng)交易對(duì)手的違約(無(wú)法償付或者無(wú)法按期償付)而導(dǎo)致?lián)p失的可能性。

3.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(Liquidity risk),它是金融參與者由于資產(chǎn)流動(dòng)性降低而導(dǎo)致的可能損失的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)金融參與者無(wú)法通過(guò)變現(xiàn)資產(chǎn),或者無(wú)法減輕資產(chǎn)作為現(xiàn)金等價(jià)物來(lái)償付債務(wù)時(shí),流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)發(fā)生。

3.4 操作風(fēng)險(xiǎn)(Operational risk),它是由于金融機(jī)構(gòu)的交易系統(tǒng)不完善,管理失誤或其他一些人為錯(cuò)誤而導(dǎo)致金融參與者潛在損失的可能性。

4金融參與者對(duì)待與金融風(fēng)險(xiǎn)

4.1 規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)(Avoid risk):一些公司認(rèn)為,只要通過(guò)精細(xì)的管理,他們就可以完全規(guī)避各種金融風(fēng)險(xiǎn)的影響。

4.2 忽略風(fēng)險(xiǎn)(Ignore risk):一些公司在金融活動(dòng)中往往忽略他們面臨的風(fēng)險(xiǎn),因此他們不會(huì)采取任何措施來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn)。

4.3 分散風(fēng)險(xiǎn)(Diversify risk):很多大的公司和機(jī)構(gòu)往往采取"把雞蛋放在不同籃子里面"的方法來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn),即通過(guò)持有多種不同種類(lèi)的并且相關(guān)程度很低的資產(chǎn)來(lái)起到有效降低風(fēng)險(xiǎn)的目的,而且這種方法的成本往往比較低廉。

4.4 管理風(fēng)險(xiǎn)(Manage risk):目前,越來(lái)越多的公司已經(jīng)意識(shí)到,金融風(fēng)險(xiǎn)本身是不可能從根本上加以消除的,但是可以通過(guò)各種現(xiàn)有的金融理論和工具(如金融工程)來(lái)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)加以管理。

5金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理論基礎(chǔ)

5.1 現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)并非完美,因此通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理可以提升公司價(jià)值。首先,現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)中存在著各種各樣的稅收。這些稅收的存在會(huì)直接影響公司的收益流,從而影響到公司的價(jià)值。其次,現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)中存在著交易成本,而且交易的規(guī)模越小,成本越高。

5.2 公司的管理者是風(fēng)險(xiǎn)厭惡型的,因此通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理可以增加公司管理者的效用 。很多實(shí)證研究表明,公司的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)與公司管理層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的厭惡有密切聯(lián)系。tufan研究了美國(guó)掘金業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略,并且發(fā)現(xiàn)該行業(yè)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理措施與公司管理層所簽訂的獎(jiǎng)懲工作合同有著密切的關(guān)聯(lián)。

6金融風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程例證:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

金融風(fēng)險(xiǎn)管理根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的不同來(lái)源可以分為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、信用風(fēng)險(xiǎn)管理、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理以及操作風(fēng)險(xiǎn)管理。雖然各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體內(nèi)涵不盡相同,但是風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程并無(wú)本質(zhì)上的差異。(1)確認(rèn)對(duì)公司有顯著影響的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素,然后根據(jù)歷史記錄,對(duì)公司股票的收益指標(biāo)等(如每股收益率)按照市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素(如匯率、利率、股票指數(shù)收益率以及商品價(jià)格等)進(jìn)行回歸分析。(2)在確認(rèn)對(duì)公司有顯著影響的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素以后,就需要對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行測(cè)度,即對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量描述。(3)管理風(fēng)險(xiǎn)。一旦公司確認(rèn)了自身面臨的主要風(fēng)險(xiǎn),并且通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)有了定量的把握,那些公司現(xiàn)在就可以運(yùn)用多種手段和工具來(lái)對(duì)他們所面臨的風(fēng)險(xiǎn)暴露加以定量的管理了。

7金融風(fēng)險(xiǎn)管理所面臨的挑戰(zhàn)

近年來(lái),金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理論和方法在金融實(shí)業(yè)界的具體風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)用中取得了巨大的成功,同時(shí)主流金融學(xué)也給予金融風(fēng)險(xiǎn)管理許多重要的理論支持。

新金融學(xué)研究對(duì)現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理所提出的挑戰(zhàn)主要針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的第二個(gè)步驟,即對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度問(wèn)題。因?yàn)橐坏┙鹑陲L(fēng)險(xiǎn)暴露的大小測(cè)度出現(xiàn)偏差,那么下一步針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)暴露所開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)可能就會(huì)失效,從而可能給金融參與者造成巨大的財(cái)產(chǎn)損失。因此風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度問(wèn)題在整個(gè)金融風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中居于核心地位。

小結(jié)

現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理論基礎(chǔ)是“有效市場(chǎng)假說(shuō)”,而“有效市場(chǎng)假說(shuō)”認(rèn)為,金融市場(chǎng)是一個(gè)線性的“均衡”的系統(tǒng)。在這個(gè)系統(tǒng)中,投資者都是完全理性的,他們通過(guò)理性預(yù)期進(jìn)行投資決策,并且以線性形式對(duì)信息做出及時(shí)反應(yīng)。這一理論假設(shè)表明,由于市場(chǎng)信息得到了及時(shí)全面的消化和吸收,因此金融資產(chǎn)價(jià)格的未來(lái)變化與歷史信息無(wú)關(guān)(即對(duì)時(shí)間的無(wú)記憶性),資產(chǎn)收益率應(yīng)該服從正態(tài)分布。

參考文獻(xiàn):

[1]馬九杰金融風(fēng)險(xiǎn)管理與信貸約束問(wèn)題研究.2004

金融風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理范文第2篇

關(guān)鍵詞：國(guó)有；商業(yè)銀行；金融風(fēng)險(xiǎn)；管理

隨著世界經(jīng)濟(jì)的不斷進(jìn)步，世界經(jīng)濟(jì)格局出現(xiàn)了翻天覆地的變化。金融行業(yè)一直是每一個(gè)國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心，金融行業(yè)的存在將各國(guó)社會(huì)資金的流轉(zhuǎn)和配置維持，最大程度上發(fā)揮作用，全面將國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平提高。因此研究國(guó)有商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)管理非常必要。

一、國(guó)有商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)

（一）信貸風(fēng)險(xiǎn)

商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)主要是貸款，貸款人并未具備按照約定時(shí)間償還貸款的能力。償還貸款的方式存在根據(jù)約定以及按時(shí)，根據(jù)約定就是貸款合同的規(guī)定，按時(shí)就是貸款要按時(shí)償還。另外需要關(guān)注貸款償還人的能力。要關(guān)注貸款人是否具備足夠的資金進(jìn)行償還，貸款是否在有足夠資金的情況下愿意還款。所有原因都將對(duì)貸款帶來(lái)影響。

（二）商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)

利率出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)將直接給商業(yè)銀行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)帶來(lái)非常大的影響。普通來(lái)說(shuō)，外部?jī)?nèi)部?jī)煞N因素造成商業(yè)銀行出現(xiàn)利率風(fēng)險(xiǎn)。從盈利角度對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)衡量，對(duì)商業(yè)銀行的危害主要是從利率變化對(duì)商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)影響進(jìn)行分析。例如缺口管理方式落后，盡管操作簡(jiǎn)單，可是因?yàn)槭庆o態(tài)，無(wú)法觀察到利率變動(dòng)給商業(yè)銀行帶來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債的影響。

（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

商業(yè)銀行需要按照存款的合理期限對(duì)貸款資產(chǎn)的期限進(jìn)行安排，從而有效的使用資源，達(dá)到最理想的資源配置效果，需要客戶(hù)存款和貸款比例差不多。商業(yè)銀行有能力提供現(xiàn)金滿(mǎn)足客戶(hù)提取現(xiàn)金存款的需要，促使商業(yè)銀行具備流動(dòng)性，可是一旦銀行流動(dòng)性不夠，就會(huì)出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（四）商業(yè)銀行中缺乏高素質(zhì)的信金融風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍

總體金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)當(dāng)中，人才是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的核心內(nèi)容。所以，高素質(zhì)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理人才是能夠保證商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理有效進(jìn)行下去的重要因素。可是，從我國(guó)當(dāng)前商業(yè)銀行人才隊(duì)伍來(lái)看，還存在不少的問(wèn)題。導(dǎo)致這樣的情況出現(xiàn)原因是：受到傳統(tǒng)銀行管理制度的影響，大部分商業(yè)銀行并未建立風(fēng)險(xiǎn)管理職位，也并沒(méi)有展開(kāi)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的培訓(xùn)工作；伴隨著我國(guó)朝著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制發(fā)展的進(jìn)程中，我國(guó)高等金融教育專(zhuān)業(yè)也并沒(méi)有真正關(guān)注現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)科，知識(shí)結(jié)構(gòu)和觀念落后無(wú)法將現(xiàn)代金融發(fā)展需要滿(mǎn)足。

二、國(guó)有商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)管理措施

（一）建立有效防范機(jī)制

國(guó)有商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)管理的有效方式就是需要詳細(xì)的分析金融風(fēng)險(xiǎn)形成原因。形成金融風(fēng)險(xiǎn)的主要原因是受到內(nèi)部原因的影響。商業(yè)銀行內(nèi)部原因當(dāng)中主要包含了道德風(fēng)險(xiǎn)、管理失控、工作不到位、經(jīng)營(yíng)制度不集約以及體制不健全等因素。同時(shí)，要加強(qiáng)對(duì)金融法規(guī)的大力宣傳，同時(shí)制定應(yīng)急方案，定期對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究，加大力度，這樣才可以保證國(guó)有商業(yè)銀行具備更好的水平來(lái)應(yīng)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)。

（二）金融監(jiān)管力度要加強(qiáng)

首先，有效的對(duì)金融業(yè)內(nèi)部進(jìn)行限制，建立健全內(nèi)部監(jiān)督系統(tǒng)；其次，將行業(yè)自律性增強(qiáng)，定期對(duì)成員單位的業(yè)務(wù)水平和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行檢查，將預(yù)防和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)工作做好；最后，將金融業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)工作規(guī)范，打造一個(gè)更加高效的金融環(huán)境。將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)對(duì)措施做好，保證資金安全，建立存款保險(xiǎn)制度。

（三）建立更嚴(yán)格的信息披露制度

從金融創(chuàng)新產(chǎn)品來(lái)講，總體表現(xiàn)投資者與所有者在終端產(chǎn)品之間構(gòu)成了多個(gè)分離層，不能顯示出具有的實(shí)際價(jià)值，導(dǎo)致信息閉塞、不對(duì)稱(chēng)情況出現(xiàn)。為了更好的增強(qiáng)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)防范能力，需要建立更加嚴(yán)格的信息披露制度。這樣，投資者可以有效的將所需要的信息獲得，不但可以進(jìn)一步促使商業(yè)銀行加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)的安全性，還能夠盡可能的防止金融風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)。所以，這樣的標(biāo)準(zhǔn)之下，商業(yè)銀行要充分將現(xiàn)代信息處理和通訊方面的先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行處理，經(jīng)過(guò)構(gòu)成一整套完整的信息披露制度，從而增強(qiáng)銀行內(nèi)部多項(xiàng)決策的水平。另外，能夠獲得更加充分的信息支持，銀行有關(guān)方面經(jīng)過(guò)多重信息對(duì)業(yè)務(wù)方針發(fā)展策略進(jìn)行有效調(diào)整，從而進(jìn)一步推進(jìn)銀行在經(jīng)營(yíng)管理當(dāng)中的主動(dòng)性。

（四）加強(qiáng)對(duì)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍的建設(shè)

只有商業(yè)銀行擁有一大批具備豐富風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)的高素質(zhì)管理人才隊(duì)伍，才可以保證商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)管理水平能夠不斷的提升。當(dāng)前，我國(guó)還無(wú)法達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家的水平。我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平高低不平，管理能力不高。所以，需要增強(qiáng)建設(shè)商業(yè)銀行內(nèi)部金融風(fēng)險(xiǎn)管理人才隊(duì)伍，按時(shí)對(duì)人員進(jìn)行理論實(shí)踐的培訓(xùn)工作，可是經(jīng)過(guò)對(duì)人才市場(chǎng)挑選這方面的人才，或者加強(qiáng)與高校的合作力度，將培訓(xùn)重點(diǎn)放在商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)管理人才的引入和培訓(xùn)工作當(dāng)中，需要聘用專(zhuān)家到商業(yè)銀行當(dāng)中進(jìn)行指導(dǎo)?？傊?，我國(guó)在社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)步的過(guò)程中需要具備一個(gè)非常穩(wěn)定健康的金融市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境，這對(duì)我國(guó)總體經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的發(fā)展有著更加直接的作用。所以，國(guó)有商業(yè)銀行作為金融市場(chǎng)當(dāng)中的重要主題，需要給予經(jīng)營(yíng)發(fā)展的金融風(fēng)險(xiǎn)更大的關(guān)注。

參考文獻(xiàn)

[1]谷曉飛，田媛.商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)管理理論及實(shí)踐探析[J].經(jīng)濟(jì)研究參考，2015，38：70-75+85.

金融風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理范文第3篇

銀行作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分，其發(fā)展速度和發(fā)展質(zhì)量對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了重要影響。從銀行自身經(jīng)營(yíng)管理來(lái)看，由于銀行經(jīng)營(yíng)管理具有一定的特殊性，在金融政策和金融管理中會(huì)存在不同程度的調(diào)整，受到多種因素的影響，金融風(fēng)險(xiǎn)成為了影響銀行經(jīng)營(yíng)管理效果的重要因素。為了保證銀行能夠正常有序經(jīng)營(yíng)，有效抵御金融風(fēng)險(xiǎn)，我們應(yīng)對(duì)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)有足夠的重視，并認(rèn)真分析銀行金融管理中存在的問(wèn)題，積極制定具體的金融風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，提高銀行抵御金融風(fēng)險(xiǎn)的能力，為銀行健康發(fā)展提供有力支持。

二、銀行金融風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)

從銀行當(dāng)前經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀來(lái)看，銀行所遇到的金融風(fēng)險(xiǎn)主要分為以下幾種：

（1）信用風(fēng)險(xiǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)又稱(chēng)違約風(fēng)險(xiǎn)，是指交易對(duì)手未能履行約定契約中的義務(wù)而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，其又可以分為：國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行經(jīng)營(yíng)管理中遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，是多種風(fēng)險(xiǎn)的總稱(chēng)，對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)的理解，我們應(yīng)將其作為銀行經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)看。

（2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：利率風(fēng)險(xiǎn)又包括利率錯(cuò)配和利率波動(dòng)缺口風(fēng)險(xiǎn)?；铒L(fēng)險(xiǎn)?；钪竿粫r(shí)點(diǎn)現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格的差，當(dāng)一般利率水平的變化引起不同種類(lèi)的金融工具的利率發(fā)生程度不等的變動(dòng)時(shí)，銀行就會(huì)面臨基差風(fēng)險(xiǎn)。收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)。重新定價(jià)的不對(duì)稱(chēng)性也會(huì)使用權(quán)收益率曲線的斜率、發(fā)生變化，即收益率曲線的非平行移動(dòng)，匯率風(fēng)險(xiǎn)： 又稱(chēng)外匯風(fēng)險(xiǎn)，指經(jīng)濟(jì)主體持有或運(yùn)用外匯的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，因匯率變動(dòng)而蒙受損失的可能性。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是銀行在實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理中遇到的最主要的風(fēng)險(xiǎn)之一，對(duì)銀行的正常經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生了重要影響，如果不得到有效消除，將會(huì)影響銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理效果。

（3）流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：（常被稱(chēng)為壓垮駱駝的最后一根稻草）微觀上指變現(xiàn)能力。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是目前銀行在經(jīng)營(yíng)管理中遇到的最普遍的風(fēng)險(xiǎn)之一，銀行在經(jīng)營(yíng)中必須保證一定的流動(dòng)量，才能有效應(yīng)對(duì)流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

（4）操作風(fēng)險(xiǎn)：欺詐、交易系統(tǒng)及清算系統(tǒng)故障、個(gè)人不充足的員工訓(xùn)練及操作失誤，突發(fā)事件，道德規(guī)范。操作風(fēng)險(xiǎn)主要是銀行在具體經(jīng)營(yíng)管理中由于系統(tǒng)和人為原因造成的風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)是可以通過(guò)加強(qiáng)管理來(lái)消除的。

三、銀行金融風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題

考慮到金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行產(chǎn)生的重要影響，銀行在經(jīng)營(yíng)管理中對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)引起了足夠的重視，但是受到多種因素的影響，銀行金融風(fēng)險(xiǎn)管理工作還存在一定的問(wèn)題，具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

（1）金融風(fēng)險(xiǎn)管理的體制尚未成型。在銀行的經(jīng)營(yíng)管理中，金融風(fēng)險(xiǎn)管理起步較晚，在整體管理水平和管理體制上距離理想狀態(tài)還有一定的距離。從目前國(guó)內(nèi)銀行的金融風(fēng)險(xiǎn)管理來(lái)看，金融風(fēng)險(xiǎn)管理的突出問(wèn)題在于現(xiàn)有的金融風(fēng)險(xiǎn)管理體制尚未成型，現(xiàn)有的金融風(fēng)險(xiǎn)管理體制無(wú)論是在制定過(guò)程還是在執(zhí)行過(guò)程中，都存在明顯的不足，對(duì)銀行的經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生了重要影響。所以，金融風(fēng)險(xiǎn)管理體制尚未成型，成為銀行金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要問(wèn)題之一。

（2）資本市場(chǎng)信息透明度不高。由于目前國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，在資本市場(chǎng)上信息保護(hù)較為嚴(yán)密，一般的資本市場(chǎng)信息都掌握在大型的銀行手中，其他銀行和金融機(jī)構(gòu)難以從正常渠道獲得有價(jià)值的資本市場(chǎng)信息，導(dǎo)致銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不但不利于銀行總體效益的提高，也不利于銀行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的開(kāi)展。因此，資本市場(chǎng)信息透明度不高成為了銀行金融風(fēng)險(xiǎn)的主要種類(lèi)。

（3）預(yù)防和分散金融風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)薄弱。從銀行遇到的金融風(fēng)險(xiǎn)來(lái)看，如果某一種金融風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中，得不到有效預(yù)防和治理，銀行將在經(jīng)營(yíng)中遇到較大的風(fēng)險(xiǎn)，總體經(jīng)營(yíng)效果將會(huì)受到較大影響。由于缺乏對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，目前多數(shù)銀行對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防和分散措施都不十分理想，在預(yù)防和分散金融風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)方面也比較薄弱，不利于銀行經(jīng)營(yíng)管理工作的開(kāi)展。所以，預(yù)防和分散金融風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)薄弱是銀行在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的主要問(wèn)題。

四、銀行金融風(fēng)險(xiǎn)管理的具體應(yīng)對(duì)策略分析

鑒于金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行造成的嚴(yán)重影響，銀行要想有效應(yīng)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)，提高金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防和治理效果，就要結(jié)合銀行金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)際，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面工作：

（1）建立合理的金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本程序，加強(qiáng)政府監(jiān)管力度。鑒于銀行的重要地位以及國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要作用，銀行在應(yīng)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中，應(yīng)將體制建設(shè)作為重點(diǎn)，不但要建立合理的金融風(fēng)險(xiǎn)管理基本程序，還要不斷完善金融風(fēng)險(xiǎn)管理體制，保證銀行的金融風(fēng)險(xiǎn)得到全面有效的監(jiān)管。為此，我們應(yīng)將建立合理的金融風(fēng)險(xiǎn)管理程序，健全銀行金融風(fēng)險(xiǎn)管理體制作為重要工作，確保銀行金融風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制便于操作滿(mǎn)足實(shí)際要求。

（2）加強(qiáng)企業(yè)管理，提高抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。受到管理體制和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素的影響，銀行在資本市場(chǎng)上在金融信息上缺乏透明度，要想有效解決這一問(wèn)題，我們應(yīng)該加強(qiáng)企業(yè)管理，在銀行和金融機(jī)構(gòu)之間建立健全的信息共享制度，保證銀行間的金融信息得到合理流動(dòng)，提高銀行的金融風(fēng)險(xiǎn)管理效果，促進(jìn)銀行金融管理發(fā)展，切實(shí)解決銀行金融風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題。為此，加強(qiáng)企業(yè)管理，提高抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，是應(yīng)對(duì)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。

（3）加強(qiáng)預(yù)防和分散金融風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)。考慮到當(dāng)前銀行對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)缺乏預(yù)防和分散風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)問(wèn)題，我們不但要從加強(qiáng)銀行預(yù)防和分散金融風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)入手，還要建立完善的金融風(fēng)險(xiǎn)管理制度，從制度上保證銀行能夠?qū)鹑陲L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行合理分類(lèi)，并采取相應(yīng)措施對(duì)銀行的金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效預(yù)防和分散，保證銀行的金融風(fēng)險(xiǎn)能夠得到有效預(yù)防和治理。為此，銀行應(yīng)從加強(qiáng)預(yù)防和分散金融風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)入手，有效解決金融風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。

金融風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理范文第4篇

1．實(shí)踐教學(xué)是創(chuàng)新型人才培養(yǎng)的重要途徑

創(chuàng)新人才培養(yǎng)貫穿于人才培養(yǎng)的全過(guò)程，滲透到教學(xué)過(guò)程的各個(gè)方面，其中最重要的一環(huán)是實(shí)踐教學(xué)。實(shí)踐教學(xué)包含實(shí)驗(yàn)、實(shí)踐、課程設(shè)計(jì)、實(shí)習(xí)等一系列實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)，具有很強(qiáng)的直觀性和操作性，是對(duì)理論教學(xué)的補(bǔ)充和拓展，是為學(xué)生提供一個(gè)將理論知識(shí)轉(zhuǎn)化為行為能力的重要環(huán)節(jié)。相對(duì)于理論教學(xué)而言，實(shí)踐教學(xué)更加突出學(xué)生主體，促進(jìn)其主動(dòng)建構(gòu)科學(xué)的知識(shí)體系，強(qiáng)調(diào)知識(shí)、情、意、能的高級(jí)復(fù)合作用，提高學(xué)生的實(shí)踐能力，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新思維，鍛煉學(xué)生的科研能力，激發(fā)學(xué)生的創(chuàng)業(yè)意識(shí)。實(shí)踐教學(xué)是培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力的重要途徑。隨著高等學(xué)校辦學(xué)功能的逐步拓展，現(xiàn)有的實(shí)驗(yàn)教學(xué)體系難以滿(mǎn)足素質(zhì)教育以及創(chuàng)新教育的要求，整合現(xiàn)有實(shí)驗(yàn)教學(xué)資源，構(gòu)建新型實(shí)踐教學(xué)模式成為當(dāng)前高校提高教學(xué)質(zhì)量的重要途徑。

2．風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐教學(xué)是金融學(xué)微觀化發(fā)展的必然要求

現(xiàn)代金融學(xué)的一個(gè)突出特點(diǎn)，是微觀金融的蓬勃發(fā)展，金融學(xué)專(zhuān)業(yè)中的金融風(fēng)險(xiǎn)管理是微觀金融領(lǐng)域的重要內(nèi)容，涉及到投資風(fēng)險(xiǎn)管理、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理等眾多學(xué)科與課程。風(fēng)險(xiǎn)管理是金融類(lèi)大學(xué)生高年級(jí)開(kāi)設(shè)的專(zhuān)業(yè)必修課，該課程是在綜合運(yùn)用前期多門(mén)專(zhuān)業(yè)課的基礎(chǔ)上系統(tǒng)學(xué)習(xí)新的內(nèi)容，使學(xué)生專(zhuān)業(yè)知識(shí)體系得到完善和深化，對(duì)于提高學(xué)生的專(zhuān)業(yè)知識(shí)技能和綜合素質(zhì)具有積極意義。同時(shí)，金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐教學(xué)是適應(yīng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)科性質(zhì)的要求，是適應(yīng)新的就業(yè)方式的需要，是提高教師素質(zhì)的有效途徑，是培養(yǎng)金融學(xué)專(zhuān)業(yè)創(chuàng)新型人才的重要途徑。

二、基于創(chuàng)新人才培養(yǎng)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐教學(xué)模式

1．構(gòu)建基于創(chuàng)新人才培養(yǎng)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐教學(xué)教學(xué)體系

以實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)研究為載體，構(gòu)建以金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)驗(yàn)室為平臺(tái)，包含證券投資風(fēng)險(xiǎn)管理、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理、衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)與理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)管理、國(guó)際資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、公司金融風(fēng)險(xiǎn)管理六大模塊的“平臺(tái)+模塊”實(shí)踐教學(xué)模式。通過(guò)優(yōu)化金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐教學(xué)內(nèi)容，構(gòu)建科學(xué)的實(shí)踐教學(xué)計(jì)劃，具體包括以下六個(gè)方面:

(1)證券投資風(fēng)險(xiǎn)管理包括:系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)(宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)與政治風(fēng)險(xiǎn)六類(lèi))與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)(財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作性風(fēng)險(xiǎn)四類(lèi))管理。

(2)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理包括:信貸風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)管理。

(3)衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理包括:遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和掉期四大類(lèi)金融衍生產(chǎn)品的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)的管理。

(4)保險(xiǎn)與理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)管理包括:內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)(產(chǎn)品設(shè)計(jì)定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、核保風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)、再保風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)負(fù)債配置風(fēng)險(xiǎn)等)與外部風(fēng)險(xiǎn)(保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)理風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn))的管理。

(5)國(guó)際資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理包括:外匯風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際投資風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)管理。

(6)公司金融風(fēng)險(xiǎn)管理包括:公司投資風(fēng)險(xiǎn)、融資風(fēng)險(xiǎn)、股利政策風(fēng)險(xiǎn)、公司治理風(fēng)險(xiǎn)管理。

2．建立基于創(chuàng)新人才培養(yǎng)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐教學(xué)模式

將智能Agent技術(shù)引入實(shí)踐教學(xué)管理，開(kāi)發(fā)基于Agent技術(shù)的智能化開(kāi)放式實(shí)踐教學(xué)及管理系統(tǒng)。將開(kāi)放式實(shí)踐教學(xué)的過(guò)程管理與實(shí)驗(yàn)室多媒體教學(xué)和具體實(shí)驗(yàn)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)實(shí)踐教學(xué)網(wǎng)絡(luò)化智能管理，形成從學(xué)生提出實(shí)驗(yàn)申請(qǐng)到學(xué)生完成實(shí)驗(yàn)、成績(jī)的一整套網(wǎng)絡(luò)管理的先進(jìn)運(yùn)作模式，全面實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)課程與實(shí)踐項(xiàng)目的查詢(xún)、申請(qǐng)、審批、授權(quán)、實(shí)驗(yàn)、考核等實(shí)踐環(huán)節(jié)的開(kāi)放式管理，提高學(xué)生學(xué)習(xí)的主動(dòng)性和創(chuàng)新、合作精神。通過(guò)構(gòu)建開(kāi)放式的實(shí)踐教學(xué)模式，使學(xué)生能夠掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)業(yè)基本知識(shí)和基本技能，提高學(xué)生理論和實(shí)際相結(jié)合的能力、分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力、動(dòng)手實(shí)踐和創(chuàng)新創(chuàng)造的能力，培養(yǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新型人才。

3．基于創(chuàng)新人才培養(yǎng)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐教學(xué)實(shí)施途徑與保障措施

首先，運(yùn)用心理契約理論建立事前、事中、事后控制體系，對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐教學(xué)質(zhì)量進(jìn)行全過(guò)程控制。其次，從優(yōu)化課程結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)實(shí)踐教學(xué)師資隊(duì)伍建設(shè)、搭建實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、建立有效的實(shí)踐教學(xué)評(píng)價(jià)體系、以及加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化實(shí)踐教學(xué)管理等方面設(shè)計(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐教學(xué)實(shí)施的路徑與保障措施。第三，強(qiáng)化教學(xué)、科研、社會(huì)服務(wù)的良性互動(dòng)，將公司金融的實(shí)驗(yàn)研究與實(shí)踐教學(xué)相互結(jié)合，將實(shí)驗(yàn)教學(xué)作為實(shí)踐教學(xué)的重要載體，豐富實(shí)踐教學(xué)的內(nèi)涵。

三、結(jié)束語(yǔ)

金融風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理范文第5篇

言金融風(fēng)險(xiǎn)指的是在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)當(dāng)中各種經(jīng)濟(jì)要素的不確定性所產(chǎn)生的造成損失的可能性.商業(yè)銀行在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中扮演者為經(jīng)濟(jì)發(fā)展、各大企業(yè)提供資金的角色,不可避免的將面臨自出各種風(fēng)險(xiǎn),所以風(fēng)險(xiǎn)管理一直是銀行的主要的核心業(yè)務(wù).所以控制風(fēng)險(xiǎn)一直成為銀行永恒不變的話題,銀行的核心就是控制風(fēng)險(xiǎn),資金的安全是第一位的,只有銀行將風(fēng)險(xiǎn)有效控制,才能保證金融市場(chǎng)的穩(wěn)定.當(dāng)前,我國(guó)的商業(yè)銀行所遇到的主要的金融風(fēng)險(xiǎn)有以下幾種形式:第一是信用風(fēng)險(xiǎn).信用風(fēng)險(xiǎn)又稱(chēng)違約風(fēng)險(xiǎn),是指借款人、證券發(fā)行人或交易對(duì)方因種種原因,不愿或無(wú)力履行合同條件而構(gòu)成違約,致使銀行、投資者或交易對(duì)方遭受損失的可能性.第二是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn).商業(yè)銀行管理的根本之一要求是根據(jù)存款的持續(xù)時(shí)間等貸款資產(chǎn)的合理配置本身.第三是商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn).利率風(fēng)險(xiǎn)會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生極大的影響.一般來(lái)說(shuō),外部和內(nèi)部?jī)煞N因素會(huì)使得商業(yè)銀行產(chǎn)生利率風(fēng)險(xiǎn).從盈利角度衡量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于商業(yè)銀行的危害主要是從利率變化對(duì)于商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)的影響來(lái)分析的,比如說(shuō)傳統(tǒng)的缺口管理方法,雖然簡(jiǎn)單易操作但其由于是靜態(tài)的,不能觀察未來(lái)利率的變動(dòng)對(duì)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債的影響,現(xiàn)在的金融風(fēng)險(xiǎn)的管理側(cè)重于動(dòng)態(tài),注重考察未來(lái)的金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于商業(yè)銀行的沖擊的研究.這也正是本文的主要研究重點(diǎn)所在.

2當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)的特征

商業(yè)銀行不可避免的在日?；顒?dòng)中要面臨著各種各樣的風(fēng)險(xiǎn),所以風(fēng)險(xiǎn)管理毫無(wú)疑問(wèn)將是銀行的最主要且核心的職能.我國(guó)商業(yè)銀行的金融風(fēng)險(xiǎn)主要可以細(xì)分成以下幾種:

2.1信用風(fēng)險(xiǎn).信用風(fēng)險(xiǎn)又稱(chēng)違約風(fēng)險(xiǎn),是指借款人因種種原因,不愿或無(wú)力履行合同條件而構(gòu)成違約,致使銀行遭受損失的可能性.信用風(fēng)險(xiǎn)是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)參與者所要面對(duì)的重大問(wèn)題,信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的健康平穩(wěn)發(fā)展產(chǎn)生巨大的影響,對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō),由于債務(wù)人的信用變化給商業(yè)銀行帶來(lái)極大的風(fēng)險(xiǎn),所以信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo).我國(guó)商業(yè)銀行的不良貸款率很高,究其原因,主要是因?yàn)槲覈?guó)社會(huì)從整體來(lái)說(shuō)沒(méi)有一個(gè)有效的信用制度,人們的信用觀念十分淡薄,故而經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中人為的違約現(xiàn)象十分普遍,在這樣一種不良氛圍下,很高的不良貸款率也就是順理成章的事情了.

2.2流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn).商銀行需要根據(jù)存款的合理期限安排貸款等資產(chǎn)的期限,從而達(dá)到資源的有效利用,資源的最優(yōu)配置,這就要求客戶(hù)存款與貸款比例相當(dāng).商業(yè)銀行有能力提供現(xiàn)金滿(mǎn)足客戶(hù)提取現(xiàn)金存款的需求成為商業(yè)銀行具有流動(dòng)性,但是當(dāng)銀行的流動(dòng)性不足時(shí),便產(chǎn)生了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn).

2.3利率風(fēng)險(xiǎn).商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)指由于市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性.利率風(fēng)險(xiǎn)的管理影響到商業(yè)銀行的盈虧,如果不慎會(huì)給商業(yè)銀行帶來(lái)極大的危害.通常來(lái)說(shuō),外部和內(nèi)部?jī)煞N因素會(huì)使得商業(yè)銀行產(chǎn)生利率風(fēng)險(xiǎn).從盈利角度衡量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于商業(yè)銀行的危害主要是從利率變化對(duì)于商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)的影響來(lái)做的,比如說(shuō)傳統(tǒng)的缺口管理方法,雖然簡(jiǎn)單易操作但其由于是靜態(tài)的,不能觀察未來(lái)利率的變動(dòng)對(duì)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債的影響.

3商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)構(gòu)建