[摘要]近年來,隨著金融的全球化趨勢及金融市場的波動性加劇,商業(yè)銀行的風(fēng)險管理一直是國際國內(nèi)金融界關(guān)注的焦點(diǎn)。商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理的手段和內(nèi)容發(fā)生了很大的變化,現(xiàn)代信息技術(shù)在風(fēng)險管理中發(fā)揮著越來越重要的作用。與傳統(tǒng)風(fēng)險管理主要依賴定性分析不同,現(xiàn)代風(fēng)險管理越來越重視定量分析,大量運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計模型來識別、衡量和監(jiān)測風(fēng)險,使得風(fēng)險管理越來越多地體現(xiàn)出客觀性和科學(xué)性的特征。本文介紹了傳統(tǒng)信貸風(fēng)險的測度方法,分析了國外信貸風(fēng)險度量新方法以及在我國信貸風(fēng)險管理中的應(yīng)用難點(diǎn),結(jié)合我國的實(shí)際情況,提出我國商業(yè)銀行科學(xué)測度信貸風(fēng)險的現(xiàn)實(shí)選擇,構(gòu)建適合我國經(jīng)濟(jì)和金融環(huán)境的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理系統(tǒng)。

[關(guān)鍵詞]商業(yè)銀行;信貸風(fēng)險;管理系統(tǒng)

商業(yè)銀行作為經(jīng)營貨幣的特殊企業(yè),其信貸風(fēng)險屬性是與生俱來的。因此,各國銀行自誕生的一天起,就在孜孜尋求規(guī)避信貸風(fēng)險的方法和手段,以最大限度地控制信貸風(fēng)險。信貸風(fēng)險是商業(yè)銀行貸款的信用風(fēng)險,是商業(yè)銀行面臨的最古老的金融風(fēng)險。信貸風(fēng)險是指銀行在信貸活動中預(yù)期收益不能實(shí)現(xiàn)的可能性。它不僅指由于借款者違約不能如期償還貸款本息而使銀行承擔(dān)實(shí)際的違約風(fēng)險,而且指由于借款者還款能力下降或信用等級降低而使銀行面臨的潛在違約風(fēng)險。信貸風(fēng)險管理是銀行風(fēng)險管理的核心,它是指商業(yè)銀行對信貸風(fēng)險進(jìn)行識別、評價并準(zhǔn)確度量,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行有效防范和控制信貸風(fēng)險,以最低成本實(shí)現(xiàn)信貸資產(chǎn)最大安全保障的科學(xué)管理方法。

對于信貸風(fēng)險的研究是一個歷史悠久的問題,信貸風(fēng)險管理方法歷經(jīng)多年的發(fā)展,不斷推陳出新,表現(xiàn)出一種從定性到定量、從簡單到復(fù)雜、從個別資產(chǎn)信用風(fēng)險評價到資產(chǎn)組合信用風(fēng)險評價的趨勢。而風(fēng)險管理上的差距,是我國商業(yè)銀行與國外先進(jìn)銀行的最大差距,也是我國商業(yè)銀行整體競爭力和盈利能力不強(qiáng)的根本原因。面對金融自由化、全球化的加強(qiáng)和金融競爭與創(chuàng)新的發(fā)展,特別是我國加入世貿(mào)組織后的金融全面開放,我國國有商業(yè)銀行必須正視經(jīng)營風(fēng)險問題并盡快構(gòu)建商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理系統(tǒng),建立全面風(fēng)險管理模式,以提高自身風(fēng)險識別和控制能力。

一、傳統(tǒng)信貸風(fēng)險的測度方法及局限性

傳統(tǒng)的信貸風(fēng)險度量模型分為三類:專家方法、評級方法、信用評分方法。

一、農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險管理的研究背景

2015年5月1日起《存款保險條例》正式實(shí)施，該制度將銀行經(jīng)營徹底推向市場，對農(nóng)村信用社等小型銀行影響會比較明顯。農(nóng)信社的利差會快速縮減，受成本上升和收入下降雙重擠壓，部分管理粗放的農(nóng)信社會由盈利迅速轉(zhuǎn)為虧損，甚至走向破產(chǎn)。利率市場化進(jìn)程加快表面看是對銀行存款業(yè)務(wù)的沖擊，實(shí)際是考驗(yàn)銀行機(jī)構(gòu)的綜合經(jīng)營管理實(shí)力。對農(nóng)信社而言，信貸業(yè)務(wù)是最主要的收入來源，信貸資產(chǎn)也是主要資產(chǎn)。只有具備較強(qiáng)的信貸營銷和風(fēng)險管理能力，才有可能與競爭對手競爭客戶，才能在激烈競爭中生存。但由于各方面原因，農(nóng)村信用社信貸管理仍較粗放，貸款質(zhì)量仍然偏低。外部經(jīng)營環(huán)境越來越復(fù)雜，客戶違約風(fēng)險增加，風(fēng)險的表現(xiàn)形式也逐步多樣化。這些都對農(nóng)信社風(fēng)險管理提出了更高的要求。

二、信貸風(fēng)險產(chǎn)生的原因分析

（一）信貸風(fēng)險管理制度系統(tǒng)不完善

農(nóng)村信用社客戶信用評價機(jī)制和風(fēng)險管理系統(tǒng)不健全，致使風(fēng)險信息匱乏或者不真實(shí)，風(fēng)險識別更多的依靠信貸人員的經(jīng)驗(yàn)，貸款潛在風(fēng)險較大。同時風(fēng)險內(nèi)控制度不健全，“三查”制度執(zhí)行不力，流于形式，使得信貸風(fēng)險管理缺乏制度上的約束，無法形成系統(tǒng)、規(guī)范、聯(lián)貫的做法。缺少科學(xué)規(guī)范的貸后風(fēng)險管理制度。很多情況下，貸后檢查是為了應(yīng)付制度檢查的需要，失去了貸后風(fēng)險管理的真正意義，造成無法對不良貸款提前預(yù)警和防范。

（二）信貸風(fēng)險防范預(yù)警機(jī)制不健全

一、我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的主要表現(xiàn)

（一）放貸行業(yè)分布不均勻

最近幾年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不斷提高，我國房地產(chǎn)業(yè)、貿(mào)易業(yè)、交通通訊基礎(chǔ)設(shè)施投資進(jìn)入快速發(fā)展軌道，商業(yè)銀行信貸資金也不斷集中投入在這幾個行業(yè)，行業(yè)過于集中化。根據(jù)發(fā)達(dá)國家發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，個人房貸信貸風(fēng)險爆發(fā)周期為三至五年，我國個人房貸業(yè)務(wù)是最近4年來才發(fā)展起來的，也就是說當(dāng)前我國個人房貸業(yè)務(wù)進(jìn)入了風(fēng)險多發(fā)期。同時，更早時期商業(yè)銀行發(fā)放給房地產(chǎn)企業(yè)的貸款，也可能因?yàn)榉康禺a(chǎn)市場波動增大而無法按期收回的風(fēng)險。

（二）對放貸的風(fēng)險估計不足或缺乏估計

從當(dāng)前國內(nèi)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險評估案例看，大多數(shù)銀行都沒有建立一套完善的信貸違約概率估計和違約損失估計體系。國內(nèi)商業(yè)銀行在信貸風(fēng)險評估方面，例如在總體結(jié)構(gòu)、等級結(jié)構(gòu)、評級程序及信息收集等方面管理漏洞較多，信用等級評價方法過于粗放，有些商業(yè)銀行將客戶信用等級分為四個級別，而根據(jù)巴塞爾協(xié)議規(guī)定至少劃分到八級才比較合理，而且每個信用級別都應(yīng)該細(xì)分為略升和略降，例如AAA+、AAA-。在當(dāng)前商業(yè)銀行粗放式信用管理體制下，在宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)的時候并不會出現(xiàn)太多問題，但是一旦遇到金融市場劇烈波動，就會給商業(yè)銀行造成巨大的壞賬風(fēng)險。

（三）抵押物的價值缺乏準(zhǔn)確的評估

摘要：

信貸風(fēng)險管理是銀行競爭的核心內(nèi)容，新常態(tài)下銀行的信貸風(fēng)險管理難度不斷加大。因此，本文主要探討新常態(tài)下的銀行信貸風(fēng)險管理策略，以供參考。

關(guān)鍵詞：

銀行信貸；風(fēng)險管理；信貸風(fēng)險

一、新常態(tài)下的金融形勢

進(jìn)入2015年以來，我國金融便步入了新常態(tài)，市場內(nèi)外環(huán)境存在很多不確定性增長因素，而且市場內(nèi)外環(huán)境錯綜復(fù)雜。相比于2015年以來，2016年進(jìn)口以及出口增速均出現(xiàn)下降趨勢，而且投資增長出現(xiàn)小幅下降?？傮w來看，新常態(tài)下的金融形勢具體表現(xiàn)如下：（1）受我國數(shù)次降息降準(zhǔn)貨幣政策以及房地產(chǎn)放寬政策的影響，我國房地產(chǎn)銷售逐步回暖，但仍存在明顯的區(qū)域優(yōu)勢，三線以下的城市房地產(chǎn)銷售仍不容樂觀；（2）受有限地方政府債務(wù)融資以及產(chǎn)能過剩的影響，制造行業(yè)投資仍顯不足，我國基礎(chǔ)建設(shè)投資速度較慢。但由于我國出臺了中小企業(yè)發(fā)展基金、一帶一路、京津冀協(xié)同發(fā)展等一系列投資政策，對投資增長起到了有效的促進(jìn)作用；（3）新常態(tài)下，我國物價水平以及貨幣政策在整體上基本維持平穩(wěn)。但由于在互聯(lián)網(wǎng)金融、匯率改革、人民幣國際化以及利率市場化等多方面因素影響下，我國金融行業(yè)依舊面臨巨大挑戰(zhàn)。

摘要：目前，社會經(jīng)濟(jì)已經(jīng)全球化，銀行經(jīng)營產(chǎn)生的不良信貸資產(chǎn)已經(jīng)成為可能拖垮國有商業(yè)銀行發(fā)展的嚴(yán)重隱患?，F(xiàn)階段我國銀行風(fēng)險管理水平普遍較低，本文先闡述了銀行實(shí)施信貸風(fēng)險管理的必要性，進(jìn)而提出問題，最后提出了防范和化解銀行信貸風(fēng)險的相關(guān)對策。

關(guān)鍵詞：新形勢　銀行信貸　風(fēng)險管理

從當(dāng)前的市場環(huán)境來看，銀行的信貸危機(jī)越來越嚴(yán)重，這已經(jīng)嚴(yán)重妨礙了我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)的建設(shè)。銀行面臨的首要問題便是如何更好的化解銀行信貸風(fēng)險。因此，從國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大環(huán)境來看，加強(qiáng)銀行信貸的風(fēng)險管理，是銀行日益重要的業(yè)務(wù)之一，對銀行的自身發(fā)展來說至關(guān)重要。

一、信貸風(fēng)險的分類

1.信用風(fēng)險。

信用風(fēng)險指在交易的過程中，對方不履行或無力履行義務(wù)，從而造成損失。比如，對方?jīng)]有足夠的現(xiàn)金流量，不能按約定償還貸款。這種風(fēng)險并不等同于違約，卻增加了違約的可能性。