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壓力測(cè)試范文第1篇

負(fù)載測(cè)試和壓力測(cè)試區(qū)別如下：

負(fù)載測(cè)試：在一定的工作負(fù)荷下，給系統(tǒng)造成的負(fù)荷及系統(tǒng)響應(yīng)的時(shí)間。壓力測(cè)試：在一定的負(fù)荷條件下，長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)運(yùn)行系統(tǒng)給系統(tǒng)性能造成的影響。

模擬實(shí)際軟件系統(tǒng)所承受的負(fù)載條件的系統(tǒng)負(fù)荷，通過(guò)不斷加載（如逐漸增加模擬用戶的數(shù)量）或其它加載方式來(lái)觀察不同負(fù)載下系統(tǒng)的響應(yīng)時(shí)間和數(shù)據(jù)吞吐量、系統(tǒng)占用的資源（如CPU、內(nèi)存）等，以檢驗(yàn)系統(tǒng)的行為和特性，以發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)可能存在的性能瓶頸、內(nèi)存泄漏、不能實(shí)時(shí)同步等問(wèn)題。負(fù)載測(cè)試更多地體現(xiàn)了一種方法或一種技術(shù)。是系統(tǒng)強(qiáng)負(fù)載（大數(shù)據(jù)量、大量并發(fā)用戶等）壓力下的測(cè)試，查看應(yīng)用系統(tǒng)在峰值使用情況下操作行為，從而有效地發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的某項(xiàng)功能隱患、系統(tǒng)是否具有良好的容錯(cuò)能力和可恢復(fù)能力。壓力測(cè)試分為高負(fù)載下的長(zhǎng)時(shí)間（如24小時(shí)以上）的穩(wěn)定性壓力測(cè)試和極限負(fù)載情況下導(dǎo)致系統(tǒng)崩潰的破壞性壓力測(cè)試。

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壓力測(cè)試范文第2篇

關(guān)鍵詞： FSAP 穩(wěn)定評(píng)估 壓力測(cè)試

一、FSAP的提出及其目標(biāo)

1.FSAP的提出

許多國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)表明,金融發(fā)展可以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),金融的脆弱和不穩(wěn)定同樣能夠嚴(yán)重阻礙經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。有研究表明,金融危機(jī)造成的損失平均為GDP的8%。1997年亞洲金融危機(jī)中,韓國(guó)和印度尼西亞的損失分別占到其GDP的比重高達(dá)60%和80%。在20世紀(jì)90年代后期的金融危機(jī)之后,隨著經(jīng)濟(jì)金融全球化進(jìn)程的加快,各國(guó)政府和國(guó)際金融組織高度重視維護(hù)金融體系的整體穩(wěn)定,國(guó)際上對(duì)金融體系的優(yōu)點(diǎn)和脆弱性的系統(tǒng)性評(píng)估的關(guān)注日益增多,其最終目的是形成促進(jìn)金融穩(wěn)定并刺激金融部門發(fā)展的適當(dāng)政策。

金融部門穩(wěn)健性及其表現(xiàn)與宏觀經(jīng)濟(jì)和實(shí)體部門的發(fā)展之間存在緊密雙向聯(lián)系,在制定宏觀經(jīng)濟(jì)和金融政策時(shí)要考慮到這一點(diǎn)。而且,盡管金融體系的發(fā)展及其國(guó)際一體化有利于吸引外國(guó)資本并促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),但一國(guó)金融體系的波動(dòng)也會(huì)產(chǎn)生跨國(guó)溢出效應(yīng)。對(duì)一國(guó)金融體系的有效監(jiān)管,以及加強(qiáng)核心金融政策的國(guó)際協(xié)調(diào)與趨同,有助于將這類風(fēng)險(xiǎn)最小化,并促進(jìn)金融體系更加有序地發(fā)展。由此可見(jiàn),對(duì)金融穩(wěn)定的關(guān)注和金融部門發(fā)展政策之間存在內(nèi)在關(guān)聯(lián)性。

因此,制定旨在維護(hù)金融體系穩(wěn)定和促進(jìn)金融發(fā)展的政策已成為世界各國(guó)政策制訂者關(guān)注的核心領(lǐng)域。認(rèn)識(shí)到維護(hù)金融穩(wěn)定和促進(jìn)金融發(fā)展需要更強(qiáng)有力的政策,一些機(jī)構(gòu)—包括各國(guó)當(dāng)局、多邊開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)、地區(qū)開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)和各種標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)—致力于開(kāi)發(fā)金融穩(wěn)定部門分析與評(píng)估的工具和方法。使用這些工具的目的是監(jiān)測(cè)金融體系的穩(wěn)健性和發(fā)展,分析金融部門和宏觀經(jīng)濟(jì)之間的聯(lián)系,評(píng)估貨幣政策和財(cái)政政策各個(gè)方面的有效性,并促進(jìn)核心金融政策領(lǐng)域的協(xié)調(diào)與國(guó)際合作。

世界銀行(World Bank,簡(jiǎn)稱WB)和國(guó)際貨幣基金組織(International Monetary Fund,簡(jiǎn)稱IMF)于1999年聯(lián)合發(fā)起的金融部門評(píng)估規(guī)劃(Financial Sector Assessment Programme,簡(jiǎn)稱FSAP)就代表了對(duì)這種系統(tǒng)性評(píng)估的需求做出的反映。1999年5月WB和IMF推出并進(jìn)行FSAP試點(diǎn),9月對(duì)試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行中期討論。IMF在其公報(bào)中對(duì)該項(xiàng)目表示支持。2000年3月,全面總結(jié)試點(diǎn)工作經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),兩董事會(huì)同意繼續(xù)開(kāi)展項(xiàng)目并擴(kuò)大范圍,并提出指導(dǎo)意見(jiàn)。2000年9月,項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)。2000年12月(IMF)和2001年1月(WB)對(duì)FSAP進(jìn)行第一次評(píng)估。認(rèn)為是“加強(qiáng)IMF雙邊監(jiān)測(cè)體制下對(duì)金融體系進(jìn)行監(jiān)督的首選工具”。2001年3月起,向成員國(guó)推廣。2003年進(jìn)行第二次評(píng)估,2005年進(jìn)行第三次評(píng)估。FSAP目的是在基金組織的雙邊監(jiān)測(cè)和世界銀行的金融部門發(fā)展工作中幫助成員國(guó)強(qiáng)化金融體系,全面評(píng)估和監(jiān)測(cè)成員國(guó)和其他經(jīng)濟(jì)金融體系的穩(wěn)健性和脆弱性。

2.FSAP的目標(biāo)、評(píng)估框架及分析工具

FSAP的目標(biāo)是對(duì)穩(wěn)定和發(fā)展問(wèn)題進(jìn)行一體化的分析和評(píng)估,主要內(nèi)容包括金融部門總體穩(wěn)定性評(píng)估;金融部門執(zhí)行和遵守有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)則和良好實(shí)踐情況的評(píng)估;金融部門改革和發(fā)展及必要性評(píng)估。

FSAP提出的金融體系穩(wěn)定性評(píng)估框架包括三個(gè)方面:宏觀審慎監(jiān)管、金融體系監(jiān)管效率的評(píng)估、金融基礎(chǔ)設(shè)施健全與否的分析。

FSAP的評(píng)估方法主要包括:(1)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則評(píng)估。根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則,評(píng)估一國(guó)金融部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則的情況。FSAP項(xiàng)下涉及的標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則目前最多涉及9個(gè)領(lǐng)域。(2)金融穩(wěn)健指標(biāo)。金融穩(wěn)健指標(biāo)是基金組織為監(jiān)測(cè)一個(gè)經(jīng)濟(jì)體金融機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)的穩(wěn)健程度,以及金融機(jī)構(gòu)客戶(包括公司部門和居民部門)的穩(wěn)健程度而編制的一系列指標(biāo)。它包括核心指標(biāo)和鼓勵(lì)指標(biāo)兩大類,用以分析和評(píng)價(jià)金融體系的實(shí)力和脆弱性。(3)壓力測(cè)試。壓力測(cè)試是通過(guò)分析宏觀經(jīng)濟(jì)變量的變動(dòng)可能對(duì)金融體系穩(wěn)健性帶來(lái)的影響,來(lái)對(duì)金融部門的風(fēng)險(xiǎn)和脆弱性進(jìn)行評(píng)估。FSAP評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于利率、匯率、信貸、流動(dòng)性以及資產(chǎn)價(jià)格的變動(dòng)。壓力測(cè)試是FSAP中主要的分析工具之一,通過(guò)定量分析測(cè)試金融機(jī)構(gòu)甚至整個(gè)金融體系抗擊沖擊的能力,從而判斷、監(jiān)測(cè)金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的可能性。

二、壓力測(cè)試及其在FSAP中的運(yùn)用

1.壓力測(cè)試的概念

壓力測(cè)試是FSAP中主要的分析工具,是指用各種技術(shù)評(píng)估金融機(jī)構(gòu)或體系對(duì)特殊事件的脆弱程度的分析過(guò)程的總稱。

壓力測(cè)試結(jié)果是一個(gè)粗略估計(jì),即如果大幅度改變資產(chǎn)組合的某些風(fēng)險(xiǎn)因素(例如資產(chǎn)價(jià)格),組合價(jià)值將發(fā)生多大變化。對(duì)壓力測(cè)試的最好描述是,這是一個(gè)發(fā)現(xiàn)脆弱性以及粗略地估計(jì)資產(chǎn)負(fù)債狀況對(duì)各種沖擊的敏感程度的過(guò)程。側(cè)重于體系的壓力測(cè)試旨在制定出前瞻性的宏觀情景,然后評(píng)估一系列機(jī)構(gòu)對(duì)于經(jīng)濟(jì)和金融環(huán)境中的重大變化的敏感程度。

2.壓力測(cè)試的基本步驟

在FSAP過(guò)程中,壓力測(cè)試一般包括如下步驟:

一是確認(rèn)數(shù)據(jù)的完整性、正確性及實(shí)時(shí)性,衡量判斷風(fēng)險(xiǎn)類型:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn))、信用風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)。

二是建立合適的壓力情景,由于真實(shí)的壓力情境是未知的,因此盡可能的多建立幾個(gè)壓力情景進(jìn)行分析。

三是選擇執(zhí)行壓力測(cè)試的方法。進(jìn)行壓力測(cè)試的方法,一般有敏感性分析、情景分析以及其他分析等。

四是依照新壓力情景重新進(jìn)行資產(chǎn)組合評(píng)估。有了影響資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)因子及其變動(dòng)大小后,便可依此數(shù)據(jù)重新對(duì)資產(chǎn)組合的各標(biāo)的進(jìn)行評(píng)價(jià)程序,計(jì)算出各種不同情景下資產(chǎn)的價(jià)值,再與資產(chǎn)組合原先價(jià)值比較,便可得出當(dāng)目前資產(chǎn)組合面臨此類壓力情景下,無(wú)法立刻調(diào)整資產(chǎn)組合所會(huì)發(fā)生的最大損失。

3.壓力測(cè)試的分析方法

根據(jù)沖擊因素的多少分為:敏感性分析(單因素)、情景分析(多因素)、資產(chǎn)組合壓力測(cè)試以及加總的壓力測(cè)試

(1)敏感性分析

此方法是利用某一特定風(fēng)險(xiǎn)因子或一組風(fēng)險(xiǎn)因子,將因子在所認(rèn)定的極端變動(dòng)的范圍中逐漸變動(dòng),以分析其對(duì)于資產(chǎn)組合的影響效果。敏感性壓力測(cè)試最簡(jiǎn)單直接的形式是觀察當(dāng)某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)瞬間變化一個(gè)單位量,如下跌10個(gè)百分點(diǎn)或上漲50個(gè)基點(diǎn)的情況下,機(jī)構(gòu)投資組合市場(chǎng)價(jià)值的變化。敏感性測(cè)試僅需指定風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)變化,而無(wú)需確定沖擊的來(lái)源,因此運(yùn)行相對(duì)簡(jiǎn)單快速,而且經(jīng)常是即時(shí)的測(cè)試。

(2)情景分析

壓力測(cè)試范文第3篇

壓力測(cè)試是指利用一系列方法來(lái)評(píng)估金融體系承受罕見(jiàn)但是仍然可能的宏觀經(jīng)濟(jì)沖擊或金融市場(chǎng)波動(dòng)的能力的過(guò)程。目前被眾多金融機(jī)構(gòu)廣為采用的VaR方法主要適用于正常條件下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的衡量,對(duì)于極端市場(chǎng)環(huán)境下的風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)卻存在嚴(yán)重不足。與它相反,壓力測(cè)試提供了基于極端情形的低概率事件對(duì)整個(gè)金融機(jī)構(gòu)的影響信息, 在很大程度上彌補(bǔ)了傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值體系的不足。對(duì)于金融風(fēng)險(xiǎn)管理來(lái)說(shuō),除了考慮正常情況下的可能損失,更重要的是必須確保在極端的市場(chǎng)情形下,金融機(jī)構(gòu)持有足夠的金融資產(chǎn),不會(huì)因?yàn)榱鲃?dòng)性問(wèn)題引發(fā)金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)壓力測(cè)試,我們能大概估計(jì)出在極端市場(chǎng)情況下金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)承受力,從而有利于未雨綢繆,事先做好積極的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。

壓力測(cè)試的目的與作用

在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,壓力測(cè)試一方面能夠幫助監(jiān)管者更好地評(píng)估單個(gè)商業(yè)銀行在經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn),另一方面是評(píng)估在不利的小概率事件發(fā)生時(shí),商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的頭寸變化及發(fā)生的損失,從而可以作為整個(gè)金融體系穩(wěn)定性的一個(gè)指標(biāo)。

壓力測(cè)試是情景分析的一種,決定了其本質(zhì)就是先確定各種壓力情景,利用確定的價(jià)值評(píng)估模型計(jì)算出在確定的壓力情景下資產(chǎn)組合所產(chǎn)生的收益或損失。與VaR只能度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不同,壓力測(cè)試可以用來(lái)測(cè)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等多種風(fēng)險(xiǎn),也可以衡量多種風(fēng)險(xiǎn)共同作用而造成的整體損失。

鑒于壓力測(cè)試的這種功能,西方各國(guó)銀行廣泛采用壓力測(cè)試來(lái)衡量市場(chǎng)可能發(fā)生的突變情況,從而及早通過(guò)資產(chǎn)配置、交易額度設(shè)置以及資產(chǎn)利率期限結(jié)構(gòu)調(diào)整來(lái)防范各類金融風(fēng)險(xiǎn)。而在我國(guó),由于資本市場(chǎng)不夠成熟完善,因此金融資產(chǎn)價(jià)格會(huì)出現(xiàn)過(guò)多的波動(dòng),同時(shí)也比較容易受到意外事件或者政策壓力的影響,這些事件通常都是發(fā)生的概率不大,但卻可能造成嚴(yán)重的后果。

另外,2004年的《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)商業(yè)銀行壓力測(cè)試也作出了相關(guān)規(guī)定。新資本協(xié)議的第一支柱要求商業(yè)銀行必須對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)進(jìn)行壓力測(cè)試,第二支柱要求商業(yè)銀行進(jìn)行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序時(shí),要進(jìn)行前瞻性的壓力測(cè)試,以識(shí)別可能的不利事件出現(xiàn)時(shí)需要增加的資本額,監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)測(cè)試結(jié)果,要求銀行持有一定數(shù)量的超額資本。

壓力測(cè)試的使用方法

壓力測(cè)試的方法包括敏感性分析、情景分析、最大損失分析和極值分析四種,而在實(shí)際操作中以前兩者最為普遍。

敏感性分析

敏感性分析指在其他條件不變的前提下,研究單一市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素或少數(shù)幾項(xiàng)關(guān)系密切的因素的變化,對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的影響。敏感性測(cè)試的目的在于估計(jì)利率、匯率、股價(jià)等因素的急劇變化對(duì)銀行單項(xiàng)資產(chǎn)或資產(chǎn)組合價(jià)值造成的影響。如匯率變動(dòng)、存貸款利率變化對(duì)商業(yè)銀行資本金和收益的影響;央行準(zhǔn)備金率上調(diào)對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性的影響;銀行現(xiàn)有資產(chǎn)規(guī)模保持不變,撥備率上調(diào)后商業(yè)銀行資本充足率和準(zhǔn)備金缺口的狀況。

敏感性測(cè)試僅需指定因素參數(shù)的變化,而無(wú)需確定沖擊的來(lái)源,因此易于操作,數(shù)據(jù)要求和計(jì)算較為簡(jiǎn)單,但它假設(shè)其他因素不變,只考慮單一因素的影響,也不考慮滯后影響,這就決定了它的分析結(jié)果有一定的局限性。因?yàn)樵趯?shí)際中,宏觀經(jīng)濟(jì)要素的變化往往相互關(guān)聯(lián),相互作用。比如,利率變動(dòng)不僅直接對(duì)銀行利率敏感性資產(chǎn)和負(fù)債的收益和支出產(chǎn)生影響,還會(huì)影響借款人的還款能力,從而對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生影響。同樣,匯率變動(dòng)也不僅直接影響銀行外幣凈敞口及資本充足率,還會(huì)因外匯借款人的還款能力變化對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生影響。此外,根據(jù)利率平價(jià)學(xué)說(shuō),人民幣利率的變動(dòng)造成本外幣利差擴(kuò)大或縮小,也會(huì)影響匯率。

情景分析

情景分析即多因素分析,其目的是同時(shí)模擬多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素的變化, 評(píng)估商業(yè)銀行資產(chǎn)組合價(jià)值的變動(dòng)。情景分析主要考慮資產(chǎn)(股票、房地產(chǎn))價(jià)格下跌以及GDP下降造成的沖擊,或者重大事件對(duì)商業(yè)銀行體系的影響,具體表現(xiàn)為多種因素同時(shí)發(fā)生的情況下,商業(yè)銀行的盈利情況、資產(chǎn)質(zhì)量和資本充足的變化。比如,目前我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)就要求各大商業(yè)銀行開(kāi)展房地產(chǎn)貸款壓力測(cè)試,分析不同壓力情景下(全國(guó)房地產(chǎn)價(jià)格平均下跌10%、20%或30%)商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款質(zhì)量受到的沖擊。

一般情景分析可劃分為歷史情景和假定情景兩種,它們各有優(yōu)勢(shì)和不足,在實(shí)踐中應(yīng)盡量結(jié)合它們的優(yōu)點(diǎn)。歷史情景是運(yùn)用特定歷史事件中所發(fā)生的沖擊結(jié)構(gòu)進(jìn)行壓力測(cè)試,優(yōu)點(diǎn)之一就是測(cè)試結(jié)果的可信度高,因?yàn)槭袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素結(jié)構(gòu)的改變是歷史事實(shí),而不是武斷的假設(shè),另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)就是測(cè)試結(jié)果易于溝通和理解。然而該方法卻缺乏對(duì)未來(lái)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算的能力,因?yàn)闅v史不可能被完全復(fù)制,而且該方法無(wú)法準(zhǔn)確地反映出當(dāng)前的政治經(jīng)濟(jì)背景和新開(kāi)發(fā)的金融工具中所隱藏的金融風(fēng)險(xiǎn)。假定情景是假設(shè)還沒(méi)有發(fā)生的重大市場(chǎng)事件,估計(jì)其對(duì)金融機(jī)構(gòu)造成的影響,與金融機(jī)構(gòu)在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下所面臨的獨(dú)特風(fēng)險(xiǎn)相匹配是假定情景所具有的最大優(yōu)點(diǎn)。不過(guò),假定情景創(chuàng)造中各個(gè)因素的變化、市場(chǎng)之間的相互影響都需要考慮,這些估計(jì)一般建立在判斷和歷史經(jīng)驗(yàn)上,而不是市場(chǎng)行為的正式模型。

作為度量極端變動(dòng)對(duì)資產(chǎn)組合價(jià)值影響的度量方法,情景分析法是對(duì)正常波動(dòng)范圍的金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法的有益補(bǔ)充。此法可以使金融機(jī)構(gòu)的高層管理部門以及風(fēng)險(xiǎn)管理部門能較為準(zhǔn)確地評(píng)估和把握極端事件的影響,從而將大大提高風(fēng)險(xiǎn)管理策略的有效性和可靠性。

不難發(fā)現(xiàn),敏感性分析凸顯出單個(gè)具體風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)某個(gè)組合或業(yè)務(wù)部門的邊際影響,是一種單維因素分析;情景分析法則評(píng)估壓力測(cè)試包含的所有風(fēng)險(xiǎn)因素出現(xiàn)變動(dòng)造成的整體影響,是一種多維情景分析。由于在現(xiàn)實(shí)的金融市場(chǎng)中,各風(fēng)險(xiǎn)因素具有一定的相關(guān)性,往往是相互影響,彼此聯(lián)動(dòng),尤其在市場(chǎng)出現(xiàn)重大異常波動(dòng)情形時(shí),故而金融機(jī)構(gòu)會(huì)較多地使用情景分析方法進(jìn)行壓力測(cè)試。

歐盟銀行業(yè)壓力測(cè)試

2010年7月,歐洲銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)接受歐盟經(jīng)濟(jì)與財(cái)政部長(zhǎng)理事會(huì)的委托,與歐洲中央銀行、歐盟執(zhí)行委員會(huì)及成員國(guó)監(jiān)管當(dāng)局聯(lián)合對(duì)歐盟銀行業(yè)進(jìn)行第二輪壓力測(cè)試。本輪壓力測(cè)試的目標(biāo)在于對(duì)可能的不利經(jīng)濟(jì)情形對(duì)歐盟銀行系統(tǒng)的沖擊可能影響進(jìn)行評(píng)估,同時(shí)對(duì)不利情景對(duì)歐洲銀行抵御由此帶來(lái)的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)的能力進(jìn)行評(píng)估。

接受本輪銀行壓力測(cè)試的對(duì)象為91家歐洲商業(yè)銀行。這些銀行分屬于20個(gè)歐盟成員國(guó),這些接受壓力測(cè)試的銀行的資產(chǎn)規(guī)模占到歐盟銀行業(yè)的65%。由于這些金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)規(guī)模、復(fù)雜程度、經(jīng)營(yíng)模式、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險(xiǎn)狀況存在差異,因此壓力測(cè)試的結(jié)果并不能直接應(yīng)用于各家銀行,也不能直接向歐盟未參加壓力測(cè)試的其他銀行推廣。

壓力測(cè)試涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)因素

壓力測(cè)試主要針對(duì)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),包括歐洲債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。壓力測(cè)試主要基于各家銀行2009年合并報(bào)表的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),假設(shè)情景的時(shí)間區(qū)間為2010年和2011年。

壓力測(cè)試的宏觀經(jīng)濟(jì)情景

為了對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試,預(yù)測(cè)其相應(yīng)的業(yè)績(jī)變化,本輪壓力測(cè)試通過(guò)與歐洲央行和歐盟委員會(huì)合作開(kāi)發(fā)出兩種宏觀經(jīng)濟(jì)情景――基準(zhǔn)情景和不利情景(見(jiàn)表1)?；鶞?zhǔn)情景基于歐洲委員會(huì)2009年秋季和2010年2月對(duì)主要國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè),不利情景主要基于歐洲央行對(duì)假定風(fēng)險(xiǎn)沖擊出現(xiàn)時(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的預(yù)測(cè),反映出金融市場(chǎng)可能出現(xiàn)的不利情景。

基準(zhǔn)宏觀經(jīng)濟(jì)情景假定經(jīng)濟(jì)從嚴(yán)重衰退中溫和復(fù)蘇,不利情景則假定世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)二次探底。基準(zhǔn)情形假定歐元區(qū)2010年和2011年GDP增長(zhǎng)率分別為0.7%和1.5%,同期失業(yè)率分別為9.7%和9.8%;不利情形假定歐元區(qū)2010年和2011年經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退,GDP增長(zhǎng)率分別為-0.2%和-0.6%,同期失業(yè)率分別為10.5%和11.0%。另外,壓力測(cè)試對(duì)兩種情景下歐盟和美國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期、失業(yè)率也做出了假定。

在壓力測(cè)試中,主要跨國(guó)銀行集團(tuán)運(yùn)用內(nèi)部模型、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)和累積數(shù)據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)情景轉(zhuǎn)換成特定參數(shù)。在不利情景下,假定銀行資產(chǎn)質(zhì)量的外部評(píng)級(jí)在兩年內(nèi)下降4個(gè)檔次,信用等級(jí)的下降會(huì)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的上升,從而降低銀行的資本充足率。對(duì)于待售股票在基準(zhǔn)情景下假定其兩年內(nèi)累計(jì)減值為19%,不利情景下假定兩年累計(jì)減值為36%。

壓力測(cè)試結(jié)果

壓力測(cè)試結(jié)果表明,在不利情景下(包括債務(wù)沖擊),歐盟銀行業(yè)一級(jí)資本充足率將從2009年的10.3%降至2011年的9.2%。需要指出的是,上述一級(jí)資本充足率依賴于各國(guó)政府2010年1月提供的1696億歐元的注資,這些政府資本使銀行業(yè)一級(jí)資本充足率提高了約1.2個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)資本充足率構(gòu)成下降壓力的不利情景包括債務(wù)危機(jī),據(jù)推算由此歐盟銀行業(yè)兩年內(nèi)可能遭受的資產(chǎn)減值損失為4728億歐元,交易損失為259億歐元。

壓力測(cè)試推算表明,在基準(zhǔn)情景下,歐盟銀行業(yè)兩年內(nèi)公司業(yè)務(wù)資產(chǎn)的損失率為3%,零售業(yè)務(wù)資產(chǎn)損失率為1.5%;在不利情景下,銀行業(yè)兩年內(nèi)公司業(yè)務(wù)資產(chǎn)的損失率為4.4%,零售業(yè)務(wù)資產(chǎn)損失率為2.1%;而2009年歐盟銀行業(yè)以上兩類資產(chǎn)的損失率分別為1.5%和0.8%。

壓力測(cè)試結(jié)果表明,在不利情景下,歐盟參與壓力測(cè)試的銀行中有7家一級(jí)資本充足率低于6%,補(bǔ)充一級(jí)資本需要總共需要35億歐元,本輪壓力測(cè)試要求銀行的一級(jí)資本充足率不得低于6%。

對(duì)歐盟銀行壓力測(cè)試的評(píng)價(jià)

皆大歡喜的壓力測(cè)試結(jié)果引起了市場(chǎng)的質(zhì)疑。與美國(guó)銀行業(yè)的壓力測(cè)試結(jié)果相同,歐盟銀行業(yè)的壓力測(cè)試結(jié)果在市場(chǎng)的預(yù)料之中。在歐洲債務(wù)危機(jī)爆發(fā)風(fēng)險(xiǎn)加劇之際,歐盟銀行在可能出現(xiàn)的不利情景下僅需補(bǔ)充36億歐元引起了市場(chǎng)的懷疑,市場(chǎng)普遍認(rèn)為本輪壓力測(cè)試不過(guò)是走過(guò)場(chǎng),不會(huì)對(duì)銀行業(yè)實(shí)施真正的重壓,因?yàn)樵诒据喗鹑谖C(jī)中歐盟銀行業(yè)遭受的損失高達(dá)數(shù)千億歐元。

歐盟壓力測(cè)試的時(shí)機(jī)選擇注定只能給銀行業(yè)輕度壓力。今年7月歐盟決定對(duì)銀行業(yè)進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí),以希臘為代表的成員國(guó)面臨的債務(wù)危機(jī)一觸即發(fā),歐洲經(jīng)濟(jì)面臨著二次探底的風(fēng)險(xiǎn)。更嚴(yán)重的是,歐盟銀行業(yè)剛遭受了2008〜2009年的國(guó)際金融危機(jī),參加壓力測(cè)試的銀行幾乎都遭受了慘重的損失,能挺過(guò)本輪金融危機(jī)對(duì)它們來(lái)說(shuō)已經(jīng)是很幸運(yùn)了。如果把壓力測(cè)試的不利情景假定為引發(fā)新一輪金融危機(jī)的沖擊,那么絕大多數(shù)歐盟銀行都需要補(bǔ)充一級(jí)資本,整個(gè)銀行業(yè)的資本缺口將達(dá)到數(shù)千億歐元,市場(chǎng)信心將受到沉重打擊,本來(lái)旨在穩(wěn)定市場(chǎng)的壓力測(cè)試作用將適得其反。因此,本次壓力測(cè)試的不利情景實(shí)際上相當(dāng)溫和,與壓力測(cè)試?yán)碚撋弦蟮臉O端情形并不相符,可見(jiàn)現(xiàn)實(shí)需要高于理論描述。

高于監(jiān)管最低資本要求的壓力測(cè)試使其難以同時(shí)全面實(shí)施。新巴塞爾的資本充足率要求為核心資本充足率不低于4%,資本充足率不低于8%。本輪金融危機(jī)以來(lái),各國(guó)銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)都將核心資本充足率提升至6%,但此比率能否抵御極端情形的沖擊并無(wú)理論和實(shí)踐支持。壓力測(cè)試則要求銀行的資本能夠承受像本輪金融危機(jī)那樣的沖擊,對(duì)于交易賬戶,尤其是衍生產(chǎn)品占資產(chǎn)比重較高的國(guó)際銀行來(lái)說(shuō),即使是一級(jí)資本充足率達(dá)到10%也并不充足。因此,對(duì)歐盟銀行業(yè)進(jìn)行壓力測(cè)試,如果不利情景設(shè)計(jì)為重度壓力,則會(huì)大幅提高銀行業(yè)的資本充足率要求,使銀行面臨雙重監(jiān)管資本要求,可能引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。因此,壓力測(cè)試只有由各家銀行分散、自發(fā)逐步實(shí)施,短期內(nèi)一刀切的壓力測(cè)試并不可行。

壓力測(cè)試范文第4篇

應(yīng)正確看待測(cè)試目標(biāo)

商業(yè)銀行的壓力測(cè)試是風(fēng)險(xiǎn)管理的常規(guī)行為，原本沒(méi)有媒體關(guān)注，量化指標(biāo)和市場(chǎng)預(yù)期無(wú)關(guān)?，F(xiàn)在由于觀察樓價(jià)的山寨人士需要有依據(jù)，壓力測(cè)試目標(biāo)就變成了被炒作的樓價(jià)下跌目標(biāo)。壓力測(cè)試的目標(biāo)是應(yīng)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)，房地產(chǎn)與金融危機(jī)的關(guān)聯(lián)度很高。1997年有亞洲金融危機(jī)，2007年有美國(guó)次貸危機(jī)，導(dǎo)火索都是房地產(chǎn)價(jià)格暴跌而引發(fā)的跨國(guó)債務(wù)鏈斷裂。問(wèn)題是，房地產(chǎn)關(guān)聯(lián)的金融風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)如何衡量?

本次壓力測(cè)試的指標(biāo)從30％提升到60％，并非說(shuō)明樓價(jià)將下跌60％。恰恰相反，說(shuō)明房地產(chǎn)關(guān)聯(lián)貸款在銀行信貸資產(chǎn)總額中的占比很低，下跌60％才有可能觸發(fā)銀行的信貸危機(jī)。國(guó)金證券研究所的報(bào)告說(shuō)明，房地產(chǎn)相關(guān)貸款占信貸資產(chǎn)的比重不足30％，全國(guó)銀行業(yè)信貸資產(chǎn)總額超過(guò)40萬(wàn)億元，其中開(kāi)發(fā)商貸款約3萬(wàn)億元，占比不足8％。根據(jù)央行公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2010年6月底，全國(guó)住戶中長(zhǎng)期消費(fèi)性貸款余額不到6萬(wàn)億元，占比不足16％。即使把分類含混不清的地方政府融資總額算上一半，再加上不到4萬(wàn)億元，總計(jì)不到13萬(wàn)億元的房地產(chǎn)關(guān)聯(lián)貸款占信貸資產(chǎn)總額的比例也才剛超過(guò)30％。

金融風(fēng)險(xiǎn)或遠(yuǎn)　政策風(fēng)險(xiǎn)趨近

筆者建議開(kāi)發(fā)商們盡快主動(dòng)降價(jià)以安撫山寨情緒。判斷金融風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)近的指標(biāo)有4個(gè)，一是本次美國(guó)的次貸危機(jī)和1991年日本樓市崩盤之前，房地產(chǎn)關(guān)聯(lián)貸款占信貸資產(chǎn)總額之比均接近甚至一度超過(guò)了60％。二是美國(guó)金融海嘯來(lái)臨之前，房?jī)r(jià)下跌15％～30％就引發(fā)了數(shù)百萬(wàn)家庭喪失住宅抵押品贖回權(quán)。三是亞洲金融危機(jī)的導(dǎo)火線是泰國(guó)，房?jī)r(jià)暴跌的原因之一是外資大舉撤離，應(yīng)關(guān)注房地產(chǎn)關(guān)聯(lián)貸款中的外資占比。四是房?jī)r(jià)上漲若激勵(lì)銀行發(fā)放房屋凈值貸款，房地產(chǎn)信貸規(guī)模就有可能失控。

按照這4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)目前的房地產(chǎn)市場(chǎng)幾乎沒(méi)有金融危機(jī)爆發(fā)的跡象，各大商業(yè)銀行在貸款評(píng)級(jí)或分類中也都把居民中長(zhǎng)期消費(fèi)性貸款定義為優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。銀胨會(huì)不斷要求商業(yè)銀行拿出優(yōu)質(zhì)信貸資產(chǎn)搞壓力測(cè)試，用心之良苦，可惜還是被有些專家借題發(fā)揮。

壓力測(cè)試范文第5篇

【關(guān)鍵詞】槍內(nèi)壓力；射孔器；測(cè)試電路；殼體防護(hù)

1.引言

國(guó)內(nèi)外經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的積累，對(duì)射孔/壓裂井下作用機(jī)理有了感性認(rèn)識(shí)，能夠進(jìn)行定性的機(jī)理分析，但是實(shí)際施工設(shè)計(jì)中存在大量不確定因素，急需定量的井下實(shí)況信息的指導(dǎo)。到目前為止，射孔/壓裂工具設(shè)計(jì)主要以地面靶試驗(yàn)結(jié)果和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施效果做參考[1]。實(shí)際應(yīng)用中井下環(huán)境復(fù)雜多變，要具體指導(dǎo)射孔/壓裂設(shè)計(jì)，尤其是壓裂過(guò)程中使用的推進(jìn)劑裝藥設(shè)計(jì)以及提高油氣井開(kāi)采率和產(chǎn)量，還需要準(zhǔn)確測(cè)取油氣井下射孔彈爆燃瞬態(tài)壓力特性等信息。

為保證測(cè)試儀器可靠性，對(duì)儀器進(jìn)行了多次實(shí)驗(yàn)環(huán)境模擬。測(cè)試發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)測(cè)量失準(zhǔn)、丟失的根本原因是儀器殼體受損變形導(dǎo)致內(nèi)部測(cè)試電路受損。針對(duì)這一問(wèn)題，本文還對(duì)目前射孔器槍內(nèi)壓力測(cè)試儀器殼體防護(hù)進(jìn)行了進(jìn)一步的研究。

2.井下射孔過(guò)程壓力信號(hào)分析

槍內(nèi)一體式復(fù)合射孔器是通過(guò)導(dǎo)爆索將射孔彈按螺旋狀連接起來(lái)，目前射孔器裝彈密度一般為16彈/米，普遍使用的102射孔器彈架直徑為62mm，射孔彈相位相差90°，其連接實(shí)物圖如圖1。

聚能彈和導(dǎo)爆索使用的炸藥，一般為黑索金（RDX）、奧克托金（HMX）或太安（PETN），通過(guò)查資料可得：RDX炸藥的傳爆速度為7800～8000m/s[2]。

射孔彈螺旋線連接示意圖如圖2所示。螺旋線公式如式（1）所示：

由公式（1）得知相鄰射孔彈間導(dǎo)爆索長(zhǎng)度約79mm，在此設(shè)定RDX炸藥的傳爆速度7900m/s，可計(jì)算出相鄰射孔彈間引爆時(shí)間差為：

射孔彈長(zhǎng)度約為40mm，以爆轟波的傳播速度為7500m/s，可以計(jì)算得出：?jiǎn)伟l(fā)射孔彈由導(dǎo)爆索點(diǎn)燃到爆轟完畢需要時(shí)間約為5.3μs。射孔彈爆炸時(shí)射孔器內(nèi)壓力信號(hào)頻率接近200KHz。工程上采樣頻率取實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)頻率的7～10倍，即要測(cè)試并分辨射孔彈爆炸時(shí)射孔器內(nèi)壓力快速變化過(guò)程，射孔器內(nèi)部測(cè)試系統(tǒng)的采樣頻率應(yīng)達(dá)到2MHz。

3.槍內(nèi)壓力測(cè)試儀器總體設(shè)計(jì)

3.1 測(cè)試系統(tǒng)性能設(shè)計(jì)

射孔器槍內(nèi)壓力測(cè)試系統(tǒng)由傳感器、信號(hào)調(diào)理電路、微處理器、電源管理電路和采樣存儲(chǔ)電路構(gòu)成。傳感器獲取壓力信號(hào)，經(jīng)濾波、放大電路，然后在CPLD芯片的控制下經(jīng)AD采集并存儲(chǔ)到存儲(chǔ)器中。系統(tǒng)框圖如圖3所示。

3.2 測(cè)試系統(tǒng)殼體耐高壓設(shè)計(jì)

受結(jié)構(gòu)的限制，測(cè)壓系統(tǒng)的殼體的外徑不能大于射孔彈的直徑52mm，這里我們確定殼體的外徑為51mm。內(nèi)徑的大小與電路、電池及傳感器的大小有關(guān)，原則上要求盡可能的小，這里我們?nèi)?nèi)徑a為30mm。設(shè)計(jì)18Ni馬氏體時(shí)效鋼作為殼體加工材料[3]，其屈服極限等于2000MPa。

受高壓容器不允許產(chǎn)生過(guò)量的塑性變形，根據(jù)所查資料，在設(shè)計(jì)時(shí)建議彈塑性界面半徑的最佳半徑[4～5]，由式（3）可以求得，在上述條件下殼體的彈性極限壓力為：

即當(dāng)射孔時(shí)所產(chǎn)生的壓力在小于755MPa時(shí)，殼體還處于彈性階段?？梢缘贸觯?/p>

再由式（5）得出上述條件下殼體所能要求承受的極限壓力：

滿足1000MPa的耐壓要求。

4.射孔器內(nèi)壓力測(cè)試系統(tǒng)防護(hù)研究

最初的防護(hù)結(jié)構(gòu)是在測(cè)試系統(tǒng)和射孔彈之間安裝了一個(gè)硬度比較高的圓平鋼板。這種設(shè)計(jì)主要是為了防止射孔彈爆炸的破片直接傷害到測(cè)試器的外殼，導(dǎo)致外殼的破損，從而影響其使用次數(shù)和壽命。但是，這種防護(hù)結(jié)構(gòu)在實(shí)驗(yàn)中暴露了一個(gè)新的問(wèn)題，那就是擋板在外力的作用下與測(cè)試系統(tǒng)外殼擠壓，導(dǎo)致了測(cè)試系統(tǒng)外殼結(jié)構(gòu)發(fā)生了變形。經(jīng)分析，是因?yàn)閾醢迤矫媾c測(cè)試系統(tǒng)外殼的接觸面很窄，在受高壓過(guò)程中，產(chǎn)生應(yīng)力集中，導(dǎo)致?lián)醢搴蜏y(cè)試系統(tǒng)的外殼均發(fā)生比較大的變形。

經(jīng)過(guò)理論分析和力學(xué)計(jì)算，我們改進(jìn)了測(cè)試系統(tǒng)的防護(hù)結(jié)構(gòu)，如圖4所示。選用硬度較小的鋁材，使兩者作用過(guò)程中不會(huì)發(fā)生應(yīng)力集中。同時(shí)在結(jié)構(gòu)上，防護(hù)結(jié)構(gòu)的外形設(shè)計(jì)成弧形，在壓力作用一開(kāi)始接觸面積就比較大，避免產(chǎn)生應(yīng)力集中。

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