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運(yùn)籌學(xué)最新進(jìn)展范文第1篇

在這些實(shí)際問(wèn)題中，對(duì)復(fù)雜數(shù)據(jù)的分類問(wèn)題及復(fù)雜函數(shù)估計(jì)問(wèn)題的分析是解決這類問(wèn)題的重要方面。近幾年，學(xué)者在復(fù)雜數(shù)據(jù)分類及復(fù)雜函數(shù)估計(jì)問(wèn)題解決方面作出了重大的貢獻(xiàn)，其中支持向量機(jī)是近幾年解決此類科學(xué)問(wèn)題的重要工具。

支持向量機(jī)的理論基礎(chǔ)是統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)理論，主要用于分類及模式識(shí)別問(wèn)題。目前支持向量（回歸）機(jī)已應(yīng)用在外貿(mào)出口預(yù)測(cè)、電力負(fù)荷預(yù)測(cè)、農(nóng)產(chǎn)品的消費(fèi)市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)、投資組合風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)等方面。由于復(fù)雜的函數(shù)估計(jì)問(wèn)題和復(fù)雜的數(shù)據(jù)分類問(wèn)題在經(jīng)管類研究生研究的問(wèn)題中普遍存在，因此將支持向量機(jī)作為實(shí)驗(yàn)工具，培養(yǎng)經(jīng)管類研究生解決這一類問(wèn)題的動(dòng)手能力和研究能力具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

一、我校管理類研究生教育現(xiàn)狀

目前，我校提出了建設(shè)“教學(xué)科研型大學(xué)”的目標(biāo)。在這一目標(biāo)的指引下，如何培養(yǎng)學(xué)生的科研能力及創(chuàng)新能力是這一課題的重要問(wèn)題之一。目前，我校擁有3個(gè)博士點(diǎn)、4個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn)、27個(gè)二級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn)，在校全日制碩士、博士研究生數(shù)量超過(guò)1000人。隨著我校發(fā)展，博士點(diǎn)、碩士點(diǎn)、研究生數(shù)量穩(wěn)步上升。研究生逐漸成為一支不可忽略的科研生力軍。因此，培育和發(fā)展我校研究生的論文寫作能力，是加強(qiáng)我?？蒲心芰ㄔO(shè)的重要途徑之一。

管理學(xué)院作為我校培養(yǎng)經(jīng)濟(jì)管理人才的學(xué)院之一，近年來(lái)加大了對(duì)學(xué)生科研創(chuàng)新能力的培養(yǎng)力度，對(duì)經(jīng)濟(jì)管理研究生的培養(yǎng)進(jìn)行了調(diào)研，并提出了很多教學(xué)改進(jìn)方法。在這些管理問(wèn)題中，復(fù)雜的分類問(wèn)題和多元數(shù)據(jù)非線性回歸問(wèn)題是其中的重要方面，很多決策、預(yù)測(cè)、評(píng)價(jià)等問(wèn)題均可以抽象為以上兩種科學(xué)問(wèn)題。支持向量機(jī)是近幾年用于解決該類問(wèn)題的一種較流行的工具。因此，本實(shí)驗(yàn)教改的實(shí)驗(yàn)教案可以為經(jīng)管類學(xué)生深入學(xué)習(xí)支持向量機(jī)及幫助其了解非線性預(yù)測(cè)方法具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。經(jīng)過(guò)前期理論知識(shí)積累和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，對(duì)支持向量機(jī)應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)教學(xué)環(huán)節(jié)進(jìn)行有益的探索，并從理論與實(shí)踐角度為培養(yǎng)研究生的研究能力和動(dòng)手能力提供實(shí)驗(yàn)材料。

二、實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)方法

對(duì)于綜合設(shè)計(jì)性實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的研究與設(shè)計(jì)，主要采取了以下課題研究方法：

（1）調(diào)查分析法：根據(jù)對(duì)課題的理解與規(guī)劃，以各種交流溝通方式對(duì)主講教師進(jìn)行訪談，有針對(duì)性地調(diào)查實(shí)驗(yàn)教學(xué)的基本情況，進(jìn)而整理與分析現(xiàn)今實(shí)驗(yàn)教學(xué)環(huán)節(jié)存在的問(wèn)題、原因，并在此基礎(chǔ)上找到解決問(wèn)題的思路。此外，對(duì)外采用各類調(diào)研方式，如學(xué)校互聯(lián)網(wǎng)主頁(yè)瀏覽、走訪等方式，對(duì)其他兄弟院校的實(shí)驗(yàn)教學(xué)理念和成功經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行調(diào)研與總結(jié)。

（2）文獻(xiàn)資料法：課題組利用我校教學(xué)、科研資源，特別是我校圖書館的圖書資源及各類電子網(wǎng)絡(luò)資源，其中包括維普數(shù)據(jù)庫(kù)、CNKI博碩論文全文數(shù)據(jù)庫(kù)、超星數(shù)字圖書館、EBSCO數(shù)據(jù)庫(kù)、Sciendirect、SpringLink數(shù)據(jù)庫(kù)等網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)資料，檢索與課題研究問(wèn)題相關(guān)的專著和論文，了解本領(lǐng)域課題研究的最新進(jìn)展情況，總結(jié)、歸納出最新的、具有代表性的實(shí)驗(yàn)案例及實(shí)驗(yàn)方案。

三、針對(duì)專業(yè)的實(shí)驗(yàn)課題選擇

在實(shí)驗(yàn)課題的選擇上，首先要考慮研究生的不同專業(yè)領(lǐng)域和研究方向，其主要來(lái)源主要從以下幾個(gè)方面考慮：

1.人力資源管理方向。針對(duì)研究方向偏向于人力資源管理的學(xué)生。本項(xiàng)目選取了企業(yè)人力資源的預(yù)測(cè)問(wèn)題作為其中的一個(gè)實(shí)驗(yàn)，通過(guò)該實(shí)驗(yàn)使得此類學(xué)生能夠建立起支持向量機(jī)解決工商管理領(lǐng)域中的一些問(wèn)題的思路。

2.交通管理類學(xué)生。研究方向偏向于交通管理類的學(xué)生其研究的領(lǐng)域主要偏向于解決交通管理中的一些實(shí)際問(wèn)題，如交通流量預(yù)測(cè)。因此，在實(shí)驗(yàn)選擇中選取交通流量預(yù)測(cè)問(wèn)題作為其中的一個(gè)實(shí)驗(yàn)，通過(guò)該實(shí)驗(yàn)使得此類學(xué)生能夠建立起支持向量機(jī)解決交通管理領(lǐng)域中的一些問(wèn)題的思路。

3.管理科學(xué)與工程類學(xué)生。對(duì)于研究方向偏向于管理科學(xué)與工程類的學(xué)生在實(shí)驗(yàn)選擇中選取了項(xiàng)目終止決策問(wèn)題作為其中的兩個(gè)實(shí)驗(yàn)，通過(guò)該實(shí)驗(yàn)使得此類學(xué)生能夠建立起支持向量機(jī)解決管理決策領(lǐng)域中的一些問(wèn)題的思路。

4.經(jīng)濟(jì)類學(xué)生。經(jīng)濟(jì)類學(xué)生對(duì)時(shí)間序列地研究要求較高，本項(xiàng)目選取了多維時(shí)間序列的外貿(mào)出口量預(yù)測(cè)驗(yàn)，通過(guò)該實(shí)驗(yàn)使得此類學(xué)生建立支持向量機(jī)解決多元非線性時(shí)間序列領(lǐng)域中的一些問(wèn)題的思路。

5.信息管理類學(xué)生。信息管理類學(xué)生較多地研究管理信息系統(tǒng)及決策支持系統(tǒng)，因此本項(xiàng)目選取物業(yè)稅稅基批量評(píng)估作為實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目，該實(shí)驗(yàn)實(shí)際上是通過(guò)支持向量機(jī)構(gòu)建一種專家系統(tǒng)。通過(guò)該實(shí)驗(yàn)幫助信息管理類學(xué)生建立如何利用機(jī)器學(xué)習(xí)方法構(gòu)建專家系統(tǒng)。

四、問(wèn)題與對(duì)策

在實(shí)際實(shí)驗(yàn)教學(xué)實(shí)踐過(guò)程中，遇到如下問(wèn)題：（1）我院研究生的研究方向較多，本項(xiàng)目中設(shè)計(jì)的實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目無(wú)法覆蓋到所有研究方向的學(xué)生。（2）現(xiàn)有解決分類問(wèn)題和多元非線性問(wèn)題的工具較多，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的實(shí)驗(yàn)僅考慮支持向量機(jī)一種，對(duì)于更高層次的研究要求，例如，對(duì)其他模型的比較、模型的魯棒性、模型的效率等方面有待進(jìn)一步深入。

針對(duì)以上不足，提出如下改進(jìn)措施：（1）進(jìn)一步對(duì)該實(shí)驗(yàn)教學(xué)系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行有針對(duì)性的擴(kuò)充和完善，搜集和整理相關(guān)資料，本研究設(shè)計(jì)的6個(gè)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目在今后的教學(xué)實(shí)踐中還需要進(jìn)一步的修改和完善。（2）在對(duì)模型的比較和更深入的研究方面，學(xué)院可進(jìn)一步開(kāi)展其他類似工具的教學(xué)。對(duì)數(shù)學(xué)基礎(chǔ)較好的同學(xué)開(kāi)設(shè)一些深度較高的課程，例如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、復(fù)雜系統(tǒng)建模、隨機(jī)過(guò)程等，引導(dǎo)他們做更深入的研究。

因?yàn)樗x取的科研課題是緊密聯(lián)系實(shí)際生活和工作崗位的，所以研究生在以后研究工作中初步建立起解決分類問(wèn)題和非線性多元回歸問(wèn)題的基礎(chǔ)，在遇到此類問(wèn)題的時(shí)候能夠立即有一定的解決思路，能夠較快地進(jìn)入研究角色，縮短解決問(wèn)題的路徑和難度。

運(yùn)籌學(xué)最新進(jìn)展范文第2篇

項(xiàng)目的執(zhí)行組織通常將項(xiàng)目分成若干個(gè)項(xiàng)目階段，以便進(jìn)行更好的管理控制，并與項(xiàng)目執(zhí)行組織的持續(xù)運(yùn)作之間建立起恰當(dāng)?shù)穆?lián)系。這些全部項(xiàng)目階段的整體被稱為項(xiàng)目生命周期。項(xiàng)目管理是在有限的資源約束下，運(yùn)用系統(tǒng)觀點(diǎn)、理論和方法，對(duì)項(xiàng)目生命周期全過(guò)程及項(xiàng)目所涉及的全部工作和資源進(jìn)行系統(tǒng)的計(jì)劃、組織、控制、協(xié)調(diào)的動(dòng)態(tài)管理過(guò)程，是旨在實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目規(guī)定目標(biāo)的管理方法體系和管理活動(dòng)。

項(xiàng)目管理是以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)為宗旨的，項(xiàng)目的成功最終是以完成了項(xiàng)目的目標(biāo)為標(biāo)志的。項(xiàng)目目標(biāo)就是項(xiàng)目管理所期望達(dá)到的預(yù)期結(jié)果。項(xiàng)目管理的目標(biāo)主要有三個(gè)方面：項(xiàng)目的費(fèi)用目標(biāo)、項(xiàng)目的時(shí)間目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)，這三個(gè)方面共同構(gòu)成項(xiàng)目管理的三個(gè)目標(biāo)要素，是項(xiàng)目管理的三個(gè)基本目標(biāo)，有時(shí)稱之為項(xiàng)目管理的三大目標(biāo)。項(xiàng)目管理目標(biāo)除了費(fèi)用、時(shí)間和質(zhì)量三個(gè)基本目標(biāo)之外，根據(jù)項(xiàng)目的自身特點(diǎn)還會(huì)有其他相關(guān)目標(biāo)，如安全目標(biāo)、項(xiàng)目參與各方滿意度目標(biāo)、與環(huán)境協(xié)調(diào)目標(biāo)和可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)等。

項(xiàng)目管理目標(biāo)的一個(gè)主要特點(diǎn)是多目標(biāo)性，而這些目標(biāo)之間彼此相互沖突，實(shí)施項(xiàng)目管理的過(guò)程就是多目標(biāo)協(xié)調(diào)的過(guò)程。因此，項(xiàng)目多目標(biāo)集成管理成為項(xiàng)目管理工作的一個(gè)核心內(nèi)容。項(xiàng)目多目標(biāo)集成的核心是突出一體化的整合思想，它追求的不是項(xiàng)目單個(gè)目標(biāo)的最優(yōu)，而是要在項(xiàng)目多個(gè)目標(biāo)同時(shí)優(yōu)化的基礎(chǔ)上，尋求項(xiàng)目目標(biāo)之間的協(xié)調(diào)和平衡，從而最終實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理活動(dòng)的總體效率和效果的提高。

本文基于babu和suresh提出的線性規(guī)劃模型對(duì)時(shí)間－費(fèi)用－質(zhì)量項(xiàng)目多目標(biāo)集成模型進(jìn)行了定量的分析，就此集成模型在項(xiàng)目多目標(biāo)集成管理中的應(yīng)用提出了自己的觀點(diǎn)。

1多目標(biāo)集成模型

項(xiàng)目費(fèi)用、時(shí)間和質(zhì)量三個(gè)基本目標(biāo)的定性分析為項(xiàng)目管理人員提供了在進(jìn)行這三個(gè)項(xiàng)目目標(biāo)權(quán)衡和集成時(shí)的基本思路。也有很多學(xué)者進(jìn)行了大量關(guān)于這三個(gè)目標(biāo)定量集成模型的理論和實(shí)證研究，這方面的研究起步于關(guān)鍵路徑法(cpm)，重點(diǎn)研究的是時(shí)間和費(fèi)用目標(biāo)之間的集成問(wèn)題，還有關(guān)于贏得值分析(evm：earnedvaluemanagement)的研究等。關(guān)于時(shí)間和費(fèi)用之間權(quán)衡和集成的定量分析研究比較多，也比較深入，關(guān)于與質(zhì)量目標(biāo)集成的研究相對(duì)比較少，而質(zhì)量目標(biāo)顯然是所有項(xiàng)目目標(biāo)中最基本也是最重要的，如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)與費(fèi)用和時(shí)間目標(biāo)的集成方面的研究具有重要意義。1996年，babu和suresh提出了一種新的方法，該方法利用三個(gè)相關(guān)的線性規(guī)劃模型，對(duì)費(fèi)用、時(shí)間和質(zhì)量三者的權(quán)衡和集成進(jìn)行了研究。

1.模型假設(shè)

babu和suresh是在假設(shè)各項(xiàng)工序及其先后次序已知的情況下闡述該方法的。首先假設(shè)項(xiàng)目的活動(dòng)已經(jīng)被分解，并且每一活動(dòng)都有一個(gè)正常完工時(shí)間和一個(gè)極限完工時(shí)間；與正常完工時(shí)間對(duì)應(yīng)的是項(xiàng)目的正常費(fèi)用和正常作業(yè)質(zhì)量，與極限完工時(shí)間對(duì)應(yīng)的是極限費(fèi)用和速成作業(yè)質(zhì)量；并假設(shè)每一活動(dòng)的費(fèi)用和質(zhì)量隨完工時(shí)間呈線性變化；在每一活動(dòng)完工時(shí)間已知的情況下，用傳統(tǒng)的cpm法即可計(jì)算出工程完工的總時(shí)間；項(xiàng)目總費(fèi)用就是各道工序費(fèi)用之和，而項(xiàng)目總體質(zhì)量由每一活動(dòng)質(zhì)量水平的平均水平來(lái)確定。

2.變量定義

babu和suresh模型以線性規(guī)劃和雙代號(hào)網(wǎng)絡(luò)圖為基礎(chǔ)，因此，首先要定義以下變量：

m：事件（即雙代號(hào)網(wǎng)絡(luò)圖中的節(jié)點(diǎn)）的數(shù)量；

n：活動(dòng)的數(shù)量；

yi：事件i（i＝1,2,…,m）的最早時(shí)間；

xij：活動(dòng)（i,j）的實(shí)際時(shí)間（xij和yi都是決策變量）；

tij：活動(dòng)（i,j）的正常時(shí)間；

t′ij：活動(dòng)（i,j）的極限時(shí)間（tij≥t′ij≥0）；

cij：活動(dòng)（i,j）的正常費(fèi)用；

c′ij：活動(dòng)（i,j）的極限費(fèi)用（c′ij≥cij≥0）；

qij：活動(dòng)（i,j）的正常質(zhì)量；

q′ij：活動(dòng)（i,j）的極限質(zhì)量（qij≥q′ij≥0）；

tt：項(xiàng)目的總時(shí)間；

tc：項(xiàng)目的總費(fèi)用；

tq：項(xiàng)目的總質(zhì)量；

t′：項(xiàng)目總時(shí)間的上限；

c′：項(xiàng)目總費(fèi)用的上限；

q′：項(xiàng)目總質(zhì)量的下限；

λij：活動(dòng)（i,j）的質(zhì)量權(quán)重。

對(duì)于虛工作而言，定義其tij＝t′ij＝0。

根據(jù)項(xiàng)目管理的基本特點(diǎn)和線性規(guī)劃的要求規(guī)定：

1)項(xiàng)目在時(shí)間為0的點(diǎn)上開(kāi)始，即：y1＝0；

2)每一項(xiàng)活動(dòng)（i,j）的實(shí)際時(shí)間xij受到其正常時(shí)間tij和極限時(shí)間t′ij的限制，要不短于極限時(shí)間，不長(zhǎng)于正常時(shí)間，即：tij≥xij≥t′ij；

3)對(duì)每一項(xiàng)活動(dòng)（i,j）而言，其實(shí)際時(shí)間xij和其前后相關(guān)事件i、j的最早時(shí)間yi、yj具有以下關(guān)系：yi＋xij－yj≤0；

4)項(xiàng)目的總時(shí)間tt在數(shù)量上應(yīng)該等于最后完成事件m的最早時(shí)間，也就是雙代號(hào)網(wǎng)絡(luò)圖上終節(jié)點(diǎn)的最早時(shí)間，即：tt＝y(tǒng)m；

5)假設(shè)每一項(xiàng)活動(dòng)的費(fèi)用和它的時(shí)間具有一定的線性關(guān)系，如圖1所示：在活動(dòng)(i,j)的費(fèi)用－時(shí)間關(guān)系曲線f(c,t)中，令aij表示曲線f(c,t)在費(fèi)用軸c上的截距，bij表示曲線f(c,t)的斜率，那么有：

項(xiàng)目的總費(fèi)用可以由每一項(xiàng)活動(dòng)的費(fèi)用計(jì)算得到，即：

6)同樣的，假設(shè)每一項(xiàng)活動(dòng)的質(zhì)量和它的時(shí)間具有一定的線性關(guān)系，在活動(dòng)(i,j)的質(zhì)量－時(shí)間關(guān)系曲線f(q,t)中，令a′ij表示曲線f(q,t)在質(zhì)量軸q上的截距，b′ij表示曲線f(q,t)的斜率，如圖2所示。

3.費(fèi)用、時(shí)間、質(zhì)量目標(biāo)集成線性規(guī)劃模型

根據(jù)以上的前提和假設(shè)，結(jié)合項(xiàng)目管理的基本特點(diǎn)和管理規(guī)劃技術(shù)的相關(guān)知識(shí)可以得到項(xiàng)目費(fèi)用、時(shí)間、質(zhì)量集成三個(gè)的線性規(guī)劃模型。

如果項(xiàng)目需要要獲得最短的項(xiàng)目完成時(shí)間，在此情況下也不能完全忽略項(xiàng)目的費(fèi)用和質(zhì)量。因此，可以得到在項(xiàng)目費(fèi)用和質(zhì)量約束下的時(shí)間、費(fèi)用、質(zhì)量集成線性規(guī)劃模型，見(jiàn)如下模型1：

（2）同樣的，針對(duì)需要盡量減少項(xiàng)目費(fèi)用的情況，可以相應(yīng)的得到在項(xiàng)目時(shí)間和質(zhì)量約束下的費(fèi)用、時(shí)間、質(zhì)量集成線性規(guī)劃模型，見(jiàn)如下模型2：

（3）同樣的，針對(duì)需要盡量提高項(xiàng)目費(fèi)用質(zhì)量的情況，可以相應(yīng)的得到在項(xiàng)目時(shí)間和費(fèi)用約束下的費(fèi)用、時(shí)間、質(zhì)量集成線性規(guī)劃模型，見(jiàn)如下模型3：

2.多目標(biāo)集成線性規(guī)劃模型在實(shí)際項(xiàng)目中的應(yīng)用

對(duì)于babu和suresh提出的線性規(guī)劃模型，通過(guò)實(shí)際項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析和驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)該模型的使用比較簡(jiǎn)單，得出的結(jié)論也與項(xiàng)目實(shí)際基本相符，但也提出該模型在使用過(guò)程中應(yīng)該注意的問(wèn)題，并對(duì)該模型的結(jié)論做了進(jìn)一步的拓展。

將線性規(guī)劃模型應(yīng)用在實(shí)際的案例中，并對(duì)最后的求解進(jìn)行分析驗(yàn)證。西安nb工程技術(shù)有限責(zé)任公司的cch項(xiàng)目中，要求在壓縮項(xiàng)目時(shí)間，降低項(xiàng)目費(fèi)用的同時(shí)，保證產(chǎn)品的性能指標(biāo)。這對(duì)項(xiàng)目管理水平提出了很高的要求，也為項(xiàng)目多目標(biāo)集成管理提供了運(yùn)用空間。

cch項(xiàng)目分為三個(gè)主要階段共十個(gè)工作包，根據(jù)cch項(xiàng)目的特點(diǎn)，選擇以時(shí)間為主要目標(biāo)，根據(jù)線性規(guī)劃模型1，實(shí)際項(xiàng)目模型為：

上圖非常清楚的給出了項(xiàng)目的工期、成本和質(zhì)量之間的關(guān)系，他們構(gòu)成了項(xiàng)目多目標(biāo)集成計(jì)劃編制參考圖系。圖中的每一個(gè)點(diǎn)具有不同的工期、成本和質(zhì)量，也就代表了一種不同的計(jì)劃方案。例如點(diǎn)（634.75千元，104.9天，90％）、（743.58千元，93.6天，95％）等。如果項(xiàng)目質(zhì)量要求高，且要求工期短資金充足，可以選用后一種方案，反之則應(yīng)該采用前一種方案。在編制項(xiàng)目計(jì)劃過(guò)程中，必須根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況做出計(jì)劃方案的選擇?？傊?，借助于模型分析的結(jié)果，有助于對(duì)項(xiàng)目的三個(gè)目標(biāo)進(jìn)行正確的權(quán)衡和集成。

通過(guò)對(duì)babu和suresh線性規(guī)劃模型的實(shí)際應(yīng)用分析，有如下對(duì)于費(fèi)用、時(shí)間和質(zhì)量三個(gè)項(xiàng)目目標(biāo)集成有意義的結(jié)論，可供項(xiàng)目決策者參考：

1)對(duì)于每一種質(zhì)量水平都存在一個(gè)預(yù)算費(fèi)用的臨界值，如果超過(guò)該值即使增加預(yù)算對(duì)加快項(xiàng)目的進(jìn)度也沒(méi)有多大作用；

2)若平均質(zhì)量要求降低，則預(yù)算費(fèi)用的臨界值將會(huì)增大，這就使得工期會(huì)進(jìn)一步縮短；

3)項(xiàng)目的完工時(shí)間也有一個(gè)臨界值，若超過(guò)該值，則加快項(xiàng)目進(jìn)度將導(dǎo)致項(xiàng)目費(fèi)用的劇增。

此外，在應(yīng)該這個(gè)模型的實(shí)際過(guò)程中我們也獲得了一些關(guān)于參數(shù)處理上的經(jīng)驗(yàn)。babu和suresh線性規(guī)劃模型因?yàn)橛袑ｉT的成熟的計(jì)算機(jī)處理程序，所以計(jì)算過(guò)程相當(dāng)簡(jiǎn)單，在使用過(guò)程中最為耗時(shí)的是相關(guān)輸入?yún)?shù)的獲取，同時(shí)需要項(xiàng)目實(shí)際管理和工作人員的積極配合。

在參數(shù)獲取的過(guò)程中，一般情況下，在正常情況下的時(shí)間和費(fèi)用參數(shù)很容易獲得，但在加速施工時(shí)費(fèi)用參數(shù)的獲得要注意的是，應(yīng)只考慮可變費(fèi)用部分（如和時(shí)間密切相關(guān)的人工費(fèi)和機(jī)械臺(tái)班費(fèi)），對(duì)于采購(gòu)的工程設(shè)備和材料的費(fèi)用應(yīng)不予考慮，因?yàn)檫@部分費(fèi)用雖然占的比重可能很大，但基本不受時(shí)間長(zhǎng)短的影響。

質(zhì)量參數(shù)的獲取相對(duì)最為困難，因?yàn)楣ば虻馁|(zhì)量通常是由管理人員主觀判斷而獲得，只有少數(shù)情況下可以用技術(shù)規(guī)范中的規(guī)定去定量而客觀的得出。對(duì)質(zhì)量水平的評(píng)定一般不用絕對(duì)值，而用相對(duì)值。一般假定在正常時(shí)間和費(fèi)用的情況下得出的質(zhì)量水平為100%，進(jìn)而確定在極限情況下質(zhì)量水平的下降比例。另外應(yīng)注意有的工序的質(zhì)量水平可能隨時(shí)間的縮短而下降的可能性比較大，有的可能比較小，但有的關(guān)鍵工序質(zhì)量的微弱下降可能對(duì)工程整體質(zhì)量下降有非常大的影響。所以可以考慮將不同的工序根據(jù)時(shí)間對(duì)其影響大小和對(duì)整體質(zhì)量水平影響的程度給予不同的權(quán)重。

3結(jié)束語(yǔ)

項(xiàng)目的多目標(biāo)集成管理對(duì)于超大工程項(xiàng)目的成功實(shí)施具有重要意義，本文中的多目標(biāo)集成線性規(guī)劃模型定量的分析了時(shí)間、費(fèi)用、質(zhì)量三個(gè)基本目標(biāo)的權(quán)衡和集成，同時(shí)通過(guò)案例分析指出了在實(shí)際項(xiàng)目中應(yīng)用該模型需要注意的問(wèn)題和有實(shí)際意義的結(jié)論。

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運(yùn)籌學(xué)最新進(jìn)展范文第3篇

在現(xiàn)實(shí)生活中，很少有投資者會(huì)將所有的投資集中在一只股票上，基于此，馬科維茨（H·Markowitz）教授于1938年提出了投資組合的概念，建立了現(xiàn)代證券組合理論，以統(tǒng)計(jì)學(xué)上的均值和方差等概念來(lái)衡量組合的收益和風(fēng)險(xiǎn)，給出了投資者如何根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力建立自己的最優(yōu)組合以最大化其投資收益，并將風(fēng)險(xiǎn)分解為系統(tǒng)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，從而，指導(dǎo)投資者最優(yōu)化其投資行為。此后，其學(xué)生威廉·夏普（M·Sharpe）、林特納(Lintner)等為強(qiáng)化該理論的應(yīng)用，將其注意力從馬科維茨的微觀研究轉(zhuǎn)向整個(gè)市場(chǎng)，將其復(fù)雜形態(tài)簡(jiǎn)化為以市場(chǎng)指數(shù)為基礎(chǔ)的單因素關(guān)系，并發(fā)現(xiàn)在均衡市場(chǎng)條件下資本資產(chǎn)的收益與風(fēng)險(xiǎn)遵循線性關(guān)系，即著名的以均值--方差模型為前提的資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）。然而，由于CAPM所要求的前提過(guò)于嚴(yán)格限制了其應(yīng)用，許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家試圖研究在一定弱化條件下的定價(jià)理論，他們是邁耶斯(Mayers，1972)的存在大量非市場(chǎng)化資產(chǎn)的投資定價(jià)理論、羅斯（Ross）的套利定價(jià)理論(APT)以及布里登（Breeden）資產(chǎn)收益率與平均消費(fèi)增長(zhǎng)率的線性關(guān)系模型（CCAPM）等等為數(shù)眾多的數(shù)量化投資模型，為市場(chǎng)投資行為選擇提供了一定決策依據(jù)。

Roberts和Osbome在對(duì)股票市場(chǎng)價(jià)格的長(zhǎng)期研究后，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格遵循“隨機(jī)漫步”或“隨機(jī)游動(dòng)”的規(guī)律，由此，以Fama教授為代表的經(jīng)濟(jì)學(xué)家提出了有效市場(chǎng)理論，認(rèn)為投資者對(duì)市場(chǎng)信息會(huì)作出合理的反應(yīng)，將市場(chǎng)信息與股票價(jià)格相結(jié)合。進(jìn)入1980年代，在探尋一般均衡定價(jià)模型進(jìn)展不大的情況下，將定價(jià)理論的研究方向轉(zhuǎn)向注重市場(chǎng)信息的考察。經(jīng)過(guò)實(shí)證檢驗(yàn)，邦德特和塞勒(BondtandTheler1985)發(fā)現(xiàn)股市存在投資者有時(shí)對(duì)某些消息反應(yīng)過(guò)度(overreact)，而杰格蒂什(Jegadeesh1990)、萊曼(Lehmann1990)等則發(fā)現(xiàn)了股價(jià)短期滯后反應(yīng)現(xiàn)象，由此，杰格蒂什和迪特曼(Titman1993)認(rèn)為投資者對(duì)有關(guān)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的消息往往有過(guò)度的反應(yīng)，而對(duì)只影響短期收益的消息則反應(yīng)不足，關(guān)于這一點(diǎn)仍然存在著爭(zhēng)論，盡管如此，信息與股價(jià)之間應(yīng)存在著某種關(guān)系得到了經(jīng)濟(jì)學(xué)家們的認(rèn)同，并且，弗倫奇和羅爾(Roll)的實(shí)證研究證明了股價(jià)波動(dòng)幅度與可獲得信息量之間存在著良好的正相關(guān)關(guān)系。

然而，這些定價(jià)理論在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)金融學(xué)家的推動(dòng)下得到巨大發(fā)展的同時(shí)也遇到了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，這種挑戰(zhàn)表明了“對(duì)(股票、債券等)金融資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)缺乏有效的解釋手段反映了我們科學(xué)體系的不成熟”，面對(duì)這一現(xiàn)實(shí)，金融學(xué)家們開(kāi)始嘗試?yán)梅蔷€性方法與混沌思想來(lái)理解股票市場(chǎng)行為，甚至采用具有黑盒子性質(zhì)的定價(jià)核概念、半自回歸方法和半非參數(shù)估計(jì)以及近年興起的系統(tǒng)仿真等新方法，試圖解釋信息對(duì)投資行為的影響，這些研究方法將成為股票定價(jià)理論的新興的令人激動(dòng)的發(fā)展領(lǐng)域。

但是，這些模型的應(yīng)用都需要較為高深的專業(yè)知識(shí)和龐大的數(shù)據(jù)系統(tǒng)，而且，所需數(shù)據(jù)要求有較長(zhǎng)的時(shí)間跨度，以滿足“大數(shù)定理”的要求，這些對(duì)于新興市場(chǎng)和廣大的普通投資者來(lái)講，難為其用，而且，市場(chǎng)價(jià)格的變化往往與股票“內(nèi)在價(jià)值”并不一致，因此，尋找一種既簡(jiǎn)便又能適應(yīng)市場(chǎng)基本狀況的定價(jià)方法就自然成為了我們的追求。這里，我們希望借用20世紀(jì)80年代興起的灰色系統(tǒng)理論，探索一套簡(jiǎn)便易用的股票投資價(jià)值預(yù)測(cè)模型，以期能為投資者的決策行為提供一定的指導(dǎo)作用。

2．股票投資價(jià)值灰色系統(tǒng)模型

灰色系統(tǒng)理論（GreySystemTheory）的創(chuàng)立源于20世紀(jì)80年代。鄧聚龍教授在1981年上海中-美控制系統(tǒng)學(xué)術(shù)會(huì)議上所作的“含未知數(shù)系統(tǒng)的控制問(wèn)題”的學(xué)術(shù)報(bào)告中首次使用了“灰色系統(tǒng)”一詞。1982年，鄧聚龍發(fā)表了“參數(shù)不完全系統(tǒng)的最小信息正定”、“灰色系統(tǒng)的控制問(wèn)題”等系列論文，奠定了灰色系統(tǒng)理論的基礎(chǔ)。他的論文在國(guó)際上引起了高度的重視，美國(guó)哈佛大學(xué)教授、《系統(tǒng)與控制通信》雜志主編布羅克特（Brockett）給予灰色系統(tǒng)理論高度評(píng)價(jià)，因而，眾多的中青年學(xué)者加入到灰色系統(tǒng)理論的研究行列，積極探索灰色系統(tǒng)理論及其應(yīng)用研究。

事實(shí)上，灰色系統(tǒng)的概念是由英國(guó)科學(xué)家艾什比（W·R·Ashby）所提出的“黑箱”（BlackBox）概念發(fā)展演進(jìn)而來(lái)，是自動(dòng)控制和運(yùn)籌學(xué)相結(jié)合的產(chǎn)物。艾什比利用黑箱來(lái)描述那些內(nèi)部結(jié)構(gòu)、特性、參數(shù)全部未知而只能從對(duì)象外部和對(duì)象運(yùn)動(dòng)的困果關(guān)系及輸出輸入關(guān)系來(lái)研究的一類事物。鄧聚龍系統(tǒng)理論則主張從事物內(nèi)部，從系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)及參數(shù)去研究系統(tǒng)，以消除“黑箱”理論從外部研究事物而使已知信息不能充分發(fā)揮作用的弊端，因而，被認(rèn)為是比“黑箱”理論更為準(zhǔn)確的系統(tǒng)研究方法。所謂灰色系統(tǒng)是指部分信息已知而部分信息未知的系統(tǒng)，灰色系統(tǒng)理論所要考察和研究的是對(duì)信息不完備的系統(tǒng)，通過(guò)已知信息來(lái)研究和預(yù)測(cè)未知領(lǐng)域從而達(dá)到了解整個(gè)系統(tǒng)的目的?；疑到y(tǒng)理論與概率論、模糊數(shù)學(xué)一起并稱為研究不確定性系統(tǒng)的三種常用方法，具有能夠利用“少數(shù)據(jù)”建模尋求現(xiàn)實(shí)規(guī)律的良好特性，克服了數(shù)據(jù)不足或系統(tǒng)周期短的矛盾。

目前，灰色系統(tǒng)理論得到了極為廣泛的應(yīng)用，不僅成功地應(yīng)用于工程控制、經(jīng)濟(jì)管理、社會(huì)系統(tǒng)、生態(tài)系統(tǒng)等領(lǐng)域，而且在復(fù)雜多變的農(nóng)業(yè)系統(tǒng)，如在水利、氣象、生物防治、農(nóng)機(jī)決策、農(nóng)業(yè)規(guī)劃、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)等方面也取得了可喜的成就?；疑到y(tǒng)理論在管理學(xué)、決策學(xué)、戰(zhàn)略學(xué)、預(yù)測(cè)學(xué)、未來(lái)學(xué)、生命科學(xué)等領(lǐng)域展示了極為廣泛的應(yīng)用前景。

那么，灰色系統(tǒng)是否能夠在股票市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)方面發(fā)揮作用呢？以及怎樣發(fā)揮作用？這是本文要探索的問(wèn)題。

勿容質(zhì)疑，股票價(jià)格的“內(nèi)在價(jià)值”的研究為我們認(rèn)識(shí)股票價(jià)格提供了重要途徑，然而，其運(yùn)用受相關(guān)專門知識(shí)的約束，同時(shí)，也受人們對(duì)公司未來(lái)現(xiàn)金流的預(yù)期是否合理與準(zhǔn)確的影響，那么，股票價(jià)格偏離其“內(nèi)在價(jià)值”的糾正，必然需要一定的學(xué)習(xí)過(guò)程，并付出相應(yīng)的代價(jià)即“學(xué)習(xí)成本”。如果將市場(chǎng)有效性與信息定價(jià)機(jī)制相結(jié)合，將對(duì)股票市場(chǎng)的定價(jià)機(jī)制有一個(gè)全新的認(rèn)識(shí)。在股票價(jià)格與其“內(nèi)在價(jià)值”的關(guān)系上，人們發(fā)現(xiàn)股票價(jià)格不僅反映其內(nèi)在價(jià)值的信息，而且反映了市場(chǎng)交易者的“噪聲”（Black，1986），因而，股票價(jià)格的偏離不會(huì)總回到其“內(nèi)在價(jià)值”。這樣，我們根據(jù)這些所知信息還是難以預(yù)測(cè)或把握市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，從而經(jīng)常出現(xiàn)投資者對(duì)信息的過(guò)度反應(yīng)或反應(yīng)不足的現(xiàn)象。

我國(guó)股票市場(chǎng)有“政策市”、“消息市”之稱，應(yīng)該說(shuō)這是效率市場(chǎng)的應(yīng)有狀況，令人遺憾的是，許多學(xué)者的研究表明，我國(guó)股市的股票價(jià)格對(duì)其反應(yīng)“內(nèi)在價(jià)值”的信息未能作出充分的反應(yīng)，因而，認(rèn)為我國(guó)股市的這種反應(yīng)機(jī)制是跛足的（包建祥，1999），“有關(guān)股票市場(chǎng)的政策法規(guī)報(bào)道”是對(duì)投資者最有價(jià)值的信息，對(duì)股價(jià)的影響也最大（茆詩(shī)松，1997。），而且存在著對(duì)信息的反應(yīng)過(guò)度及反應(yīng)不足（魏剛，1998；張人驥，1998。），呼吁建立完善的信息定價(jià)機(jī)制。應(yīng)該說(shuō)，我國(guó)股票市場(chǎng)經(jīng)過(guò)近年的發(fā)展，市場(chǎng)的信息定價(jià)機(jī)制得到了一定程度的完善，市場(chǎng)對(duì)信息的敏感性有了實(shí)質(zhì)的提高，對(duì)影響股票“內(nèi)在價(jià)值”的信息，不論是系統(tǒng)信息還是非系統(tǒng)信息，股票價(jià)格均有相應(yīng)的反應(yīng)，因而，為通過(guò)市場(chǎng)價(jià)格的一定歷史時(shí)期的反應(yīng)判斷市場(chǎng)價(jià)格的未來(lái)走勢(shì)，提供了可能。

由于股票價(jià)格應(yīng)該反應(yīng)與其相關(guān)的市場(chǎng)信息，那么，信息在價(jià)格中的輸入和傳遞就有其相應(yīng)的軌跡和強(qiáng)度，這種軌跡和強(qiáng)度取決于該股票的價(jià)格對(duì)相關(guān)信息的反應(yīng)機(jī)制和靈敏性，而對(duì)于不同的股票，價(jià)格反應(yīng)信息的機(jī)制和靈敏性有著相當(dāng)?shù)牟煌?，并隨時(shí)間變化而變化，那么是什么原因造成這種差異，以及這種軌跡和強(qiáng)度大小是什么，難以準(zhǔn)確把握，也就無(wú)法準(zhǔn)確地把握和股票“內(nèi)在價(jià)值”，在新興市場(chǎng)中，這種狀況尤甚。

但是，我們也注意到，在新興市場(chǎng)中，作為絕大多數(shù)投資者來(lái)講，他們難以稱得上真正意義上的投資者，更像是通常的“投機(jī)者”，即以市場(chǎng)交易差價(jià)獲取利益，并不是以獲取公司分紅或股利為目的，因而，對(duì)這些投資者來(lái)講，公司股票的“內(nèi)在價(jià)值”是多少似乎顯得那么重要了，他們最為關(guān)心的應(yīng)該是股票市場(chǎng)價(jià)格的近期走勢(shì)如何，以判斷價(jià)差的大小，從而決定該股票是否值得買賣，因此，交易過(guò)程中并不需要知道公司股票“內(nèi)在價(jià)值”。由此可知，股票價(jià)格的市場(chǎng)表現(xiàn)的趨勢(shì)判斷就顯得非常有意義了。

由于股票價(jià)格是相關(guān)信息的綜合反應(yīng)，所有的相關(guān)信息的傳導(dǎo)機(jī)制和靈敏度都得到了相應(yīng)的反應(yīng)。雖然，我們并不知道這種傳導(dǎo)的方式和靈敏度是什么，但是，我們?nèi)匀豢梢岳眠m當(dāng)方法通過(guò)信息在價(jià)格中的歷史反應(yīng)來(lái)判斷價(jià)格的未來(lái)行動(dòng)方向或狀態(tài)，從而尋求信息在股票市場(chǎng)價(jià)格中的反應(yīng)機(jī)制，這是因?yàn)闅v史行為反應(yīng)至少部分反應(yīng)了價(jià)格行為固有規(guī)律，并反應(yīng)了價(jià)格對(duì)新信息的反應(yīng)能力，這種反應(yīng)能力決定了價(jià)格的進(jìn)一步發(fā)展的方向。我們認(rèn)為，灰色系統(tǒng)理論的建立為測(cè)定和反應(yīng)這種傳導(dǎo)機(jī)制和靈敏度提供了一種較好的方法。

我們知道，灰色系統(tǒng)是通過(guò)對(duì)原始數(shù)據(jù)的收集與整理來(lái)尋求其發(fā)展變化的規(guī)律，這是因?yàn)?，客觀系統(tǒng)所表現(xiàn)出來(lái)的現(xiàn)象盡管紛繁復(fù)雜，但其發(fā)展變化有著自己的客觀邏輯規(guī)律，是系統(tǒng)整體各功能間的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，因此，如何通過(guò)散亂的數(shù)據(jù)系列去尋找其內(nèi)在的發(fā)展規(guī)律就顯得特別重要。灰色系統(tǒng)理論認(rèn)為，一切灰色序列都能通過(guò)某種生成弱化其隨機(jī)性而呈現(xiàn)本來(lái)的規(guī)律，也就是通過(guò)灰色數(shù)據(jù)序列建立系統(tǒng)反應(yīng)模型，并通過(guò)該模型預(yù)測(cè)系統(tǒng)的可能變化狀態(tài)。

灰色系統(tǒng)理論認(rèn)為微分方程能較準(zhǔn)確地反應(yīng)事件的客觀規(guī)律，即對(duì)于時(shí)間為t的狀態(tài)變量，通過(guò)方程就能夠基本反映事件的變化規(guī)律，那么，假定某股票價(jià)格的狀態(tài)初始序列為，通過(guò)灰色一階累加生成序列和弱化關(guān)系式(k=1,2,…,n)，我們就可以得到該股票價(jià)格的時(shí)間狀態(tài)的灰色微分方程為，系數(shù)a就是股票價(jià)格對(duì)信息的敏感性，是股票價(jià)格狀態(tài)對(duì)信息反應(yīng)系統(tǒng)變化內(nèi)在規(guī)律的指標(biāo)，在灰色系統(tǒng)里被稱為“系統(tǒng)發(fā)展系數(shù)”，而（k=1，2，…）就是該股票在未來(lái)k+1時(shí)間的市場(chǎng)價(jià)格。

根據(jù)灰色系統(tǒng)理論，要把握市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)和發(fā)展方向，并不需要知道是什么信息或多少信息影響其價(jià)格的變化以及如何影響，諸如宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動(dòng)、公司基本面的變化、市場(chǎng)參與人數(shù)的增減等等因素分別對(duì)價(jià)格影響及其方式或者是這些因素的綜合影響，我們所需要的只是新信息的加入會(huì)使原有的趨勢(shì)得以改變，新信息的不斷加入是市場(chǎng)價(jià)格不斷變化的驅(qū)動(dòng)力，而新信息的影響并不是在瞬間完成的，而是需要一定的時(shí)間進(jìn)行消化在市場(chǎng)價(jià)格中逐步體現(xiàn)，這就是通常意義的歷史信息的記憶功能，這種記憶能力對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的驅(qū)動(dòng)力具有一定的“慣性”作用，通過(guò)判斷這種驅(qū)動(dòng)力（系統(tǒng)發(fā)展系數(shù)）的發(fā)展變化來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)價(jià)格走勢(shì)正是灰系統(tǒng)理論所要解決的問(wèn)題。

3.灰色系統(tǒng)模型的應(yīng)用實(shí)例

3.1時(shí)間轉(zhuǎn)折預(yù)測(cè)

這里，我們以上海綜合指數(shù)的日收盤指數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)，以2000年1月10日1545.11點(diǎn)為起點(diǎn)，如果局部低點(diǎn)和高點(diǎn)之間相差200個(gè)點(diǎn)以上，認(rèn)為市場(chǎng)指數(shù)出現(xiàn)了一次轉(zhuǎn)折，將低點(diǎn)-高點(diǎn)的變化看作一個(gè)階段，因而，我們選擇各階段的局部最高點(diǎn)和最低點(diǎn)，并選擇相臨的指數(shù)相差200點(diǎn)以上的點(diǎn)，計(jì)算其距離起點(diǎn)的月份數(shù)，以構(gòu)造指數(shù)走勢(shì)的量化分析，具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。根據(jù)灰色微分方程可以得到指數(shù)轉(zhuǎn)折點(diǎn)的時(shí)間方程為：，其中k=1，2，…。

根據(jù)這個(gè)模型可以對(duì)指數(shù)轉(zhuǎn)折情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，計(jì)算結(jié)果和模擬誤差狀況見(jiàn)表2，由表可以看出，該模型對(duì)指數(shù)轉(zhuǎn)折時(shí)間點(diǎn)預(yù)測(cè)的殘差平方和0.54，模型預(yù)測(cè)平均相對(duì)誤差為2.6%，小誤差概率幾近為1，因此，平均預(yù)測(cè)精度為97.4%，預(yù)測(cè)精度為二級(jí)，說(shuō)明該方法基本可用于市場(chǎng)綜合走勢(shì)轉(zhuǎn)折時(shí)間的初步預(yù)測(cè)。由此轉(zhuǎn)折預(yù)測(cè)方程，我們可得到后一階段的5個(gè)預(yù)測(cè)值為：19.4、23.3、27.9、33.6和40.3。第一個(gè)預(yù)測(cè)值19.3表明下一轉(zhuǎn)折點(diǎn)在從2000年1月起的第19個(gè)月左右，即約在2001年7月會(huì)出現(xiàn)一次重大轉(zhuǎn)折，再經(jīng)過(guò)約4個(gè)月的調(diào)整后將又會(huì)有一次較大的轉(zhuǎn)折，即預(yù)計(jì)在2001年11月份可有一次200點(diǎn)以上的變化。

表1時(shí)間序列表

3.2上海綜合指數(shù)的預(yù)測(cè)

2001年來(lái)，上海綜合指數(shù)收盤指數(shù)從1月2日的2103點(diǎn)降至10月22日的1520點(diǎn)，跌幅近30%，如以當(dāng)年最高點(diǎn)2245點(diǎn)計(jì)，跌幅更深，因此，我們應(yīng)用灰色系統(tǒng)模型對(duì)股票指數(shù)變化狀況進(jìn)行預(yù)測(cè)，以期能更好地開(kāi)展投資決策和最大限度地降低風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)灰色微分方程建立上海綜合指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)模型，為此，我們以上海綜合指數(shù)的實(shí)際周收盤數(shù)為基礎(chǔ)，以2001年8月10日周收盤價(jià)1955.04點(diǎn)為數(shù)據(jù)系列的起點(diǎn)，得到指數(shù)走勢(shì)的預(yù)測(cè)方程：，其中，k=1，2，…。根據(jù)這個(gè)模型對(duì)指數(shù)的預(yù)測(cè)，結(jié)果和誤差狀況見(jiàn)表3，由表可以看出，該模型對(duì)指數(shù)序列模擬的殘差平方和為1259.90，模擬的平均相對(duì)誤差為0.79%，因此，平均預(yù)測(cè)精度為99.21%，最大預(yù)測(cè)誤差為1.20%，小誤差概率近似為1。從模型本身來(lái)看，應(yīng)該說(shuō)對(duì)上證綜合指數(shù)的預(yù)測(cè)精度基本能達(dá)到要求。

3.3新陳代謝模型與事后檢驗(yàn)

事后檢驗(yàn)是根據(jù)模型預(yù)測(cè)值與市場(chǎng)實(shí)際表現(xiàn)進(jìn)行比較而得到的，根據(jù)該指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)模型，我們可以得到未來(lái)4周的收盤指數(shù)分別為1768.66、1741.12、1714.00和1687.31，總體是一個(gè)下降的趨勢(shì)，上海綜合指數(shù)的實(shí)際值1807.02、1764.87、1691.33和1572.45，實(shí)際誤差分別為2.12%、1.34%、-1.34%和-7.30%，表明有較為理想的預(yù)測(cè)效果。但實(shí)際結(jié)果也表明，利用某一數(shù)據(jù)系列對(duì)走勢(shì)或時(shí)間轉(zhuǎn)折進(jìn)行長(zhǎng)期的預(yù)測(cè)，隨著時(shí)間的推移，由于新信息的作用沒(méi)有得到體現(xiàn)，歷史信息影響程度的有限性，即價(jià)格對(duì)信息的記憶與預(yù)見(jiàn)能力是有限的，也就是說(shuō)，信息對(duì)系統(tǒng)的影響會(huì)隨著時(shí)間的流逝而逐漸減弱，誤差將會(huì)越來(lái)越大因此，我們采用新陳代謝GM模型對(duì)2001年8月17日開(kāi)始的上證綜合指數(shù)趨勢(shì)進(jìn)行模擬，即利用最新的數(shù)據(jù)替換最舊的數(shù)據(jù)以最大限度地體現(xiàn)新信息對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的影響，計(jì)算的結(jié)果列于表4，結(jié)果表明，模型預(yù)測(cè)的最小預(yù)測(cè)誤差為-0.03%，最大預(yù)測(cè)誤差是7.73%。在趨勢(shì)判斷上，預(yù)測(cè)趨勢(shì)與市場(chǎng)實(shí)際表現(xiàn)有著較為一致的變化。從其模擬散點(diǎn)圖看，預(yù)測(cè)值與市場(chǎng)實(shí)際表現(xiàn)有著極為吻合的效果。

表4新陳代謝GM模擬結(jié)果與后驗(yàn)表

后驗(yàn)相對(duì)誤差圖

4.小結(jié)

通過(guò)以上分析可以發(fā)現(xiàn)，灰色投資價(jià)值模型的預(yù)測(cè)是短期的，一般地講，對(duì)3個(gè)以上時(shí)間跨度后的預(yù)測(cè)誤差較大，因此，需要利用新陳代謝模型進(jìn)行重新估計(jì)，舊有的信息對(duì)系統(tǒng)的發(fā)展發(fā)揮持續(xù)的影響，而新信息的作用效果未能得到充分的反映，這就決定了僅根據(jù)原有信息進(jìn)行的預(yù)測(cè)會(huì)比較大地偏離實(shí)際運(yùn)動(dòng)軌跡，從而失去了模型預(yù)測(cè)的意義。因此，在實(shí)際的應(yīng)用過(guò)程中，我們應(yīng)在模型中不斷補(bǔ)充新的信息，去掉那些對(duì)于預(yù)測(cè)的作用日益減小的舊數(shù)據(jù)，以反映新的信息對(duì)系統(tǒng)發(fā)展的影響特征。事實(shí)上，對(duì)于絕大部分系統(tǒng)來(lái)講，系統(tǒng)對(duì)信息的記憶功能是極為有限的，舊的信息對(duì)系統(tǒng)發(fā)展的作用將隨著時(shí)間的推移而不斷減小，因而，在應(yīng)用該模型進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)，不斷更新數(shù)據(jù)系列將是十分重要。

我們也注意到，預(yù)測(cè)值相較于實(shí)際值似乎有一個(gè)單位時(shí)間的延遲，這種延遲表明該預(yù)測(cè)模型有一個(gè)“追漲”、“殺跌”的特性，這進(jìn)一步說(shuō)明了該模型的短期預(yù)測(cè)特性，這是可能因?yàn)?，該模型的預(yù)測(cè)結(jié)果放大了舊信息對(duì)系統(tǒng)的影響程度，從而使預(yù)測(cè)結(jié)果產(chǎn)生一定程度的偏離，特別是在市場(chǎng)出現(xiàn)“暴漲”或“暴跌”的情況下，該模型的預(yù)測(cè)誤差相對(duì)較大。盡管該方法在一定程度上對(duì)于短期的走勢(shì)判斷有著良好的效果，但我們認(rèn)為，為避免“追漲”、“殺跌”的作用所導(dǎo)致的重大趨勢(shì)延遲影響，將市場(chǎng)變化的時(shí)間轉(zhuǎn)折周期預(yù)測(cè)結(jié)合使用是一個(gè)可行的選擇，并適當(dāng)加以調(diào)整，以避免或減少在對(duì)市場(chǎng)宏觀走勢(shì)重大變化的判斷中犯致命錯(cuò)誤。基于此，我們正努力尋求新的算法和預(yù)測(cè)趨勢(shì)與市場(chǎng)重大變化的實(shí)際關(guān)系，以期消除預(yù)測(cè)判斷上的失誤。在應(yīng)用GM模型進(jìn)行系統(tǒng)預(yù)測(cè)時(shí)，所應(yīng)用的數(shù)據(jù)系列要求具有一定的光滑度，對(duì)那些具有劇烈跳躍性質(zhì)的數(shù)據(jù)系列的系統(tǒng)，其預(yù)測(cè)效果不是十分理想，研究表明，系統(tǒng)本身的發(fā)展系數(shù)過(guò)大（大于1.5）時(shí)，用這種方法模擬的精確度不到50%，因此，對(duì)于價(jià)格變化較為頻繁且有較大波動(dòng)幅度的個(gè)股，這個(gè)方法對(duì)于指導(dǎo)其投資決策的意義會(huì)有所限制，我們正在進(jìn)一步的研究之中。

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